25 question (2 2) 那些組是不計算在內(nèi)吧?。?
這里dividends與s是成反向關(guān)系的嗎？那對option的影響是不是結(jié)論應該與delta相反？
那考試時遇到smm計算 分母到底應該咋算呢
這道題的t檢驗低 但r平方高 是不是也可以理解為忽略變量偏差呀
為什么18題是付美元
2題 老師call option price不會在三個月后大于100是因為如果大于call option就不會exercise了嗎？謝謝。
老師，509里面gamma的正負該怎么判斷呢？
108題，為什么不能直接計算預期收益率的均值，然后再計算費率呢？
83題 low premium是什么意思
老師可以給我解釋一下89題嗎 不是特別明白
請問一下，什么時候swap的Vfloat是等于面值的？什么時候需要折現(xiàn)？
45題，(1)為什么不敏感說明是shout option，所以vega<0；（2）significant daily losses with the passage of time我能判斷跟theta有關(guān)，卻不知道如何判斷大于0還是小于0
老師我畫出的這句話，yield spread 和信用評級之間的關(guān)系怎么理解？
請問這道題代入的y的收益率到底是2%還是0.1%，如果是2%得到的相關(guān)系數(shù)是0.41199？
38題，不理解D選項，long call option不應該是delta>0嗎
程寶問答
金程問答