the floating rate is 2.5 percent in three months 為什么這個(gè)是rf？ 為什么不是r1?
為什么這兒的計(jì)算不用乘以根號(hào)10？不是10天99%的VaR嗎？
老師 請(qǐng)問BC選項(xiàng)是什么意思 b好像也是對(duì)的 謝謝老師
我有點(diǎn)不能理解，E（X）本來就是這組數(shù)據(jù)的平均值，那么這組數(shù)據(jù)X-E（X）的集合不是為0嗎？怎么又會(huì)有大于0、或者小于0之說呢
老師 請(qǐng)問這道題第5句說不同的人有不同的組合是錯(cuò)的吧（因?yàn)榧僭O(shè)說人都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的） 但課程里說是前半句是對(duì)的 謝謝老師
老師，我還是不是很懂，第96題為什么題目其實(shí)要求的就是到期要的是ST
A選項(xiàng)中“l(fā)oss adjustment expense”是個(gè)什么費(fèi)用，老師解釋一下吧？忘記了。
請(qǐng)問這題從哪看出 算VAR要用 1-exp的公式了 不是很理解 什么時(shí)候用正常 Z 乘以波動(dòng)率 乘以 價(jià)值 什么時(shí)候用 lognormal的
老師，想問下，按往年的統(tǒng)計(jì)和經(jīng)驗(yàn)，frm一級(jí)一般做對(duì)多少題可以考過呀？
這里梁老師說logistic是無監(jiān)督學(xué)習(xí)，是不是講錯(cuò)了？我看書上和后面做的習(xí)題，regression都是有監(jiān)督學(xué)習(xí)！??！
這一道題為什么選B
51題怎么判斷題干給出的原始theta和vega是大于零還是小于零啊 我看答案說這倆都小于0這是為什么
還有在現(xiàn)貨市場上，我可以利用基差來賺取利潤。在現(xiàn)貨市場上我做多現(xiàn)貨是當(dāng)即就買入股票，未來賣出股票。而在期貨上我做空同類型的股票，未來再買入平倉?？墒橇豪蠋熤v黃金和大盤策略時(shí)，也用了做多黃金，做空市場的這套理論。那我問一下，這個(gè)黃金是現(xiàn)貨市場還是期貨市場？mak是現(xiàn)貨市場還是期貨市場，請(qǐng)老師指導(dǎo)，謝謝了。
16題中分子現(xiàn)金流為何是1，購買的是折價(jià)債券 零息前面的前提下
C哪里錯(cuò)了
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