老師 我覺得這道題應(yīng)該買call r與價(jià)格成反比 r增加p增加 從而option增加 與題目要求相符啊 請(qǐng)老師幫忙解答下 謝謝老師
C和d有什么區(qū)別嗎
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)百題33題，suppose GDP ends up growing 5%,and the 10-year interest rate ends up equaling 4%,一個(gè)是漲了5%，一個(gè)是等于4%，計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁炊际?%-6%和4%-3%呢？
老師你好 46題的statement2可否解釋一下 異質(zhì)性影響t統(tǒng)計(jì)量的分母：標(biāo)準(zhǔn)誤，而最小二乘法求的應(yīng)該是b1呀 為什么可以表述成heteroskedasticity causes t-statistics incorrectly calculated using OLS呢？這個(gè)表達(dá)好像在說整個(gè)t統(tǒng)計(jì)量都是用最小二乘法求的
請(qǐng)問巴塞爾這一種CCB和CB中的2.5是指T1+T2的，還是指光是針對(duì)T1的呢
老師，在分析21題是老師說了最后一個(gè)我標(biāo)藍(lán)色框的公式，但是在講對(duì)沖比例的時(shí)候，h的計(jì)算公式為圖二，一個(gè)是deltaS比deltaF，另一個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)差的比值，而且在講希臘字母delta的時(shí)候，老師說delta也是對(duì)沖比例，但是呢delta又等于df比ds，有些混亂，老師能否解釋一下？
?？家?73題，為什么算 jensen alpha的時(shí)候用的beta 是 portfolio的 beta？ 這里不是應(yīng)該用index（bechmark）的beta算么？我覺得是題目給的數(shù)據(jù)不全。
協(xié)會(huì)2019年practice test2的33題為什么是A？ES也有可能和var相等的。c為什么錯(cuò)了
47題C選項(xiàng)是什么意思??？
這道題為什么要用8.4年的duration
老師請(qǐng)問第五題的yield curve平行移動(dòng)是不是指的是spot rate的平行移動(dòng)？
老師，兩個(gè)問題請(qǐng)教一下，第5題為什么不用連續(xù)復(fù)利計(jì)算，能否總結(jié)一下，在整個(gè)FRM的計(jì)算中，除非題干中有明確說明，要不然什么時(shí)候用連續(xù)復(fù)習(xí)，什么時(shí)候用一般復(fù)利計(jì)算？然后圖2的計(jì)算用計(jì)算器應(yīng)該怎么算，謝謝。
請(qǐng)問老師，答案選B，說是應(yīng)該是least lose,第一，我不太理解尾部事件是用es更好吧？第二，var是描述有多少概率最大損失不超過多少金額，這是most lose 吧第三，選項(xiàng)c什么意思？為什么對(duì)，舉個(gè)例子呢？
請(qǐng)問老師，答案b為什么對(duì)？c和d哪里？我的理解完全負(fù)相關(guān)是左邊的直線，怎么會(huì)取零？
這里為什么T2-T1是3/12，為什么不是1？ rf-rk對(duì)應(yīng)的時(shí)間尺度就是3個(gè)月，所以T2-T1對(duì)應(yīng)的時(shí)間尺度也應(yīng)該是1 相當(dāng)于1個(gè)3月 單利計(jì)算是本金*利息*幾期 這里的利息是quaterly計(jì)算的，對(duì)應(yīng)的時(shí)間3月應(yīng)該是1期呀 為什么用3/12，難道不應(yīng)該是乘1嗎？ (2.5%-5%)*5m*1為什么不對(duì)
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