押題第26題，能講一下表格里第一列都什么含義嘛？
老師，這題算的不是5%*90嗎？因為已經(jīng)過了10天
335說了期貨等于現(xiàn)貨？
這道題A，B，C分別錯在哪了
請問老師，第四十題用坡松分布能計算嗎？如何具體計算呢？
操作33.題。老師，B選項flight to quality是啥意思？我是不是漏了什么知識點，在基礎(chǔ)班的講義的哪一頁呢？
老師，這道題，講解中的“100”還是沒理解？啥，1份期權(quán)對應(yīng)100份股票，那如果1份期權(quán)可以對應(yīng)100份股票，為啥是期權(quán)的這邊乘以100，不是股票的一邊乘以100？
老師百題投資組合30題，請問為什么不能這樣算？
這兩個表有什么區(qū)別，比如我求n(0.3770)用第一張那個表怎么查？
老師，我想請教有關(guān)sharp比率的計算問題。第一種情況，在題目中如果給了portfolio的expected return和standard 的deviation，就是用E（Rp)-Rf/6p；第二種情況：如果題目中也給出了market portfolio和market standard deviation，可以用E（Rm）- Rf/6m來求夏普比率嗎？
沒懂為什么5年的pv×1.5年的weight=1.5年pv 這是怎么對應(yīng)的關(guān)系？請詳述，謝謝。
請問老師，23題對于financial instition的現(xiàn)金流方向是怎么判斷的，按照黑色括號里的，他不是應(yīng)該先付美元收日元，期末再反向收美元付日元嗎？那這樣和老師上課的方向相反了
LASSO是懲罰回歸，也是回歸的一種？
老師關(guān)于對沖比率和份數(shù)的轉(zhuǎn)換 我記得老師講的是N=(h*被對沖資產(chǎn)的單位數(shù))/一份期貨合約里的資產(chǎn)的單位數(shù) 而下圖藍(lán)字公式(h*Vs)/Vf是用于尾隨對沖的。70題講的是equity資產(chǎn)和股指期貨的對沖 直接用了(h*Vs)/Vf 是像這種不是實物的資產(chǎn)求對沖的期貨份數(shù)的時候都是直接用value之比嗎？
老師 我覺得這道題應(yīng)該買call r與價格成反比 r增加p增加 從而option增加 與題目要求相符啊 請老師幫忙解答下 謝謝老師
程寶問答
金程問答