這兩題幫忙細(xì)講一下
老師 可以解釋一下A D 選項(xiàng)嗎？
第51題，答案是不是有問題啊。 Vega大于0，應(yīng)該要減少Vega吧。 A sell short=-1，buy long=+9，Vega不是更大了嗎？
這題是怎么算出來r方的
請問老師 1.3.1 risk management analytical tools 這個(gè)知識點(diǎn)在之前課程講義的哪里呀
請問老師，為什么這圖里的這個(gè)等式，我用計(jì)算機(jī)算出的結(jié)果是97680，經(jīng)常和課程中的結(jié)果不一樣呢，是不是我計(jì)算機(jī)有問題？
請問老師這道題的D選項(xiàng)為什么不對，如果股票價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格，那么這個(gè)看漲期權(quán)不會被執(zhí)行，價(jià)值也是0吧。
floater是浮息債的一種嗎 為什么duration是0
老師，求解53和55題，感覺2道題的答案是矛盾的。一道題是要推薦才行，另一道則不推薦也是可以的，謝謝。
下面那個(gè)線怎么回事不懂
如果是cash-settled，賠付的事差額部分，那么這個(gè)差額包括利息嗎（本息-current market price)？還是僅包括本金（par value-current market price)?
老師能否看一下我的解題步驟哪里出了問題?視頻中老師對這道題的解法是用million為單位計(jì)量的，我感覺誤差很大，為什么精確了以后反而結(jié)果不同呢？
synthetic CDO是等于買一個(gè)risk free bond 加一個(gè)CDS還是減一個(gè)CDS？
請問第二題中的原假設(shè)到底是什么？
老師哦，這個(gè)題是什么意思，要考察什么？怎么解釋？
程寶問答
金程問答