老師 對歐式期權(quán)來說距離到期日越長不一定價(jià)值越高 但是后面對Theta的分析里為什么說到期日越近期權(quán)價(jià)值越小呢？
請問老師，答案選d,其他為什么不對？另外。d的解釋用33%的平方除以252的根號，33%是30天的值?。?
老師，424題是怎么一個(gè)思路？
在margin loan里面，A是借錢買資產(chǎn)，用買到的資產(chǎn)做抵押給B，那資產(chǎn)的收益歸誰？
第22題，加杠桿后的點(diǎn)應(yīng)該只在CML上，而不在EF上了啊， 因?yàn)镃ML和EF的切點(diǎn)只有一個(gè)點(diǎn)
與D公司的為什么是-0.5%？不是固定利率的差于浮動(dòng)利率的差的減法嗎？什么時(shí)候是正的，什么時(shí)候是負(fù)的？
這道題沒說 0.36%是年化利率啊，dw也沒有說是月化的啊，怎么理解？
老師，我不太理解這一段，你能舉個(gè)13-1d的例子嗎？這個(gè)組合是我賣出了看跌期權(quán)和持有一個(gè)股票空頭寸，因?yàn)槲页钟械氖枪善笨疹^寸，我未來要在市場上買股票賣掉，所以我怕股票上漲，那么我就賣出一份看跌期權(quán)，要是股票價(jià)格上漲到執(zhí)行價(jià)格以上，買方不行權(quán)，我就可以賺一個(gè)期權(quán)費(fèi)，如果價(jià)格上漲在執(zhí)行價(jià)以下，但是價(jià)格上漲對于賣方來說，雖然虧，到虧的可能就是一個(gè)期權(quán)費(fèi)，我就可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的買股票的虧損，我可以這么理解嗎？其他依次類推，其實(shí)和遠(yuǎn)期平倉一個(gè)道理，對吧。我老暈，謝謝了。
老師好！關(guān)于課件中提及的遠(yuǎn)期合約的估值公式，如果題目里面的Rf和Rk都是連續(xù)復(fù)利的話，是否需要都轉(zhuǎn)成普通復(fù)利形式，然后套入公式計(jì)算？ 還是說可以直接變成e^[(Rf/Rk)*(T2-T1)] *e^(-R2T2)
這里一直沒理解，為什么要另上漲和下降的一樣來計(jì)算股票份數(shù)呢
三十分之一和五十分之一是怎么得出來的呢？
請問老師，答題卡上的姓名，ID等需要填寫的信息都有哪些？填寫模板有嗎？
老師，這個(gè)題可以配圖講解一下嗎？我認(rèn)為sell put 在價(jià)格漲的時(shí)候會(huì)損失，理解的是B選項(xiàng)的解釋。
這里老師說，用了高級方法之后是不能重新?lián)Q回低級的方法的。我在前面咨詢過一道題，又說是既然能用高級也可以用低級……
想問一下 算var的公式value乘以 u-波動(dòng)率*1.65 還有直接算var用 波動(dòng)率*1.65乘以value 這兩個(gè)公式有什么使用的限制么 換句話說 什么情況下用哪個(gè)公式？
程寶問答
金程問答