請(qǐng)問協(xié)會(huì)題32題 沒懂 52為什么乘期權(quán)價(jià)格 不是s價(jià)格 以及64 這個(gè)表格怎么看是單尾還是雙尾的呢 單尾2.5對(duì)應(yīng)雙尾5 為什么不選t29 5.0 謝謝
老師，請(qǐng)解釋下第二個(gè)描述，謝謝
這道題，按照老師講的公式，2分之r1.5＝1.04%，r1.5應(yīng)該等于2.08%算出來應(yīng)該是c啊，答案怎么會(huì)是B
請(qǐng)問老師這第一個(gè)為什么錯(cuò)的，負(fù)敞口是借債，所以是short不是么？
p a b 上面是什么符號(hào)
老師，我想問一下用F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行聯(lián)合檢驗(yàn)，是不是即使是95％，雙尾檢驗(yàn)，也要把它當(dāng)成右尾檢驗(yàn)，只考慮右邊面積5％？
二叉樹計(jì)算的是期權(quán)的價(jià)值還是價(jià)格？附件兩個(gè)圖分別用什么方法來計(jì)算？為什么？
39題中a為什么就是0.75呢，mean reversion rate是什么？為什么不是1-a等于_0.75呢？
為什么這里又不用“對(duì)數(shù)收益率”計(jì)算收益率呢？
這題的考點(diǎn)在哪，不是很明白為什么選D
70和5.4怎么來的
請(qǐng)問老師 cumulative z-table好像都只能查到小數(shù)點(diǎn)后兩位，老師在講解的例子中求出的d1,d2都保留了小數(shù)點(diǎn)后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老師給的有較大誤差，請(qǐng)問這個(gè)問題怎么解決？
An investor is long a long-term ATM put option on an underlying portfolio of equities with a notional value of USD 100,000. If the 95% VaR of the underlying portfolio is 10.4%, which of the following statements about the VaR of the option position is correct when secord-order terms are considered? C. The VaR of the option position is slightly less than USD 5,200. First-order term=5200可以計(jì)算得出，但是這里是long put,為什么后面的secord-order term是負(fù)的呢？如果這題改成short put, Gamma是負(fù)的，是不是就會(huì)slightly more than 5200?
老師，您好。 請(qǐng)問為什么計(jì)算σx 是除以n 而不是除以n-1
請(qǐng)問這道題目的A選項(xiàng)和D選項(xiàng)的區(qū)別是什么
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