這個題不太明白他想問什么？
為什么其他選項不對，解釋一下。
你好請問11.58分時 ppt 和發(fā)的講義上面 寫的不一樣（第二個 點后面）， 以哪個為正確的講法
我在實際操作中不可能知道6個月后的duration吧，實際中是不是應(yīng)該按照現(xiàn)在的duration來計算，然后用tailing the hedge來不斷調(diào)整對沖頭寸？
老師您好。這道題算floating value得時候，為什么我這樣的算法和答案的結(jié)果相差很多？這樣的算法錯在哪里？
老師，基礎(chǔ)段測試的32題，這題的選項和解析都不太看得懂
請問老師這里的K和K' 并不相同，為什么payoff 是取St-K' 和0當中大的那一個而不是直接取St-K' (當St > K), 以及0（當St < K)?
這道題可不可以用之前其他例子中的算法：（1+4.6%)^3 *(1+F)^1 = (1+5%)^4來算？
老師您好，這題答案的解釋說是右偏的。但是視頻講解說，左偏還是右偏是無法確定的。到底哪個說法是對的呀？謝謝。
問題如圖, 謝謝老師!
請問老師為什么compound options的payoff計算只算到T1，而沒有算T2的部分？
麻煩幫忙解釋一下
47的A怎么解釋
這個公式到底要不要背？
老師您好！一級?？碱}（1）中的第60題能講一下嗎？ settlement price是什么？為什么用conversion factor乘債券價格，在計算CTD時，不是應(yīng)該用CF乘以期貨報價嗎？結(jié)算和deliever之間的兩天為什么不算了？
程寶問答
金程問答