金程問(wèn)答
CML上所有點(diǎn), 都是well-diversified的, 這句話(huà)對(duì)嗎? 謝謝老師!
27題不用考慮option的方向嗎，position都是負(fù)值，delta和gamma的正負(fù)號(hào)應(yīng)該跟目前題目給的正好相反，如果這樣答案也正好相反了。
第二題什么意思?
我想問(wèn)下這里怎么知道投資者是在Jan賣(mài)出MBS，在Feb買(mǎi)回MBS的？題目中說(shuō)的"financed a purchase of an MBS"難道不是指在Jan買(mǎi)入然后Feb賣(mài)出嗎？ 如果是已經(jīng)知道在Jan賣(mài)出MBS，在Feb買(mǎi)回MBS，那么這題完全不需要這么復(fù)雜吧，F(xiàn)eb的買(mǎi)回價(jià)格是下跌的，表示支出下降，那么必然是比原dollar roll帶來(lái)的net proceeds要高，而原net proceeds是正值也意味著它是above carry的，所以很容易就能知道是C啊。 還有第二個(gè)問(wèn)題就是，這個(gè)dollar roll的價(jià)值在Feb時(shí)的價(jià)值還是在Jan時(shí)的價(jià)值？看起來(lái)好像在Feb時(shí)的價(jià)值，因?yàn)檫@里沒(méi)有折現(xiàn)
想問(wèn)下老師怎么區(qū)分R和E(R)
老師C選項(xiàng)說(shuō)的是什么？請(qǐng)給翻譯一下
Stable GARCH 和persistence 的概念我有點(diǎn)暈了，麻煩老師講解一下
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪個(gè)課程里講的呢？我怎么沒(méi)印象了
94題中 為何C不對(duì)？ MSE不是衡量fitness的嘛？
老師您好。這道題如果我直接用5%和4.98%來(lái)算，為什么DV01的結(jié)果和答案不一樣？
請(qǐng)問(wèn)各位老師：主講老師在講解第二道練習(xí)題時(shí)，說(shuō)每期支付的coupon以YTM進(jìn)行再投資就相當(dāng)于annuity，故利用pv=0，進(jìn)行計(jì)算器的計(jì)算。可上一節(jié)課講解annuity的時(shí)候，老師講的和課件里顯示的都是fv=0，請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事兒？
老師，這個(gè)priemium具體指的是什么意思？
老師，你好，為什么選擇payoff,不用profit?
麻煩幫忙解釋一下593和594
這個(gè)題不太明白他想問(wèn)什么？
程寶問(wèn)答
