157頁exercise 3算出來4800后，為什么加入second order對short put影響大
第一張圖里的（入1）可以表示單價，而圖二里的GDP是正式值與預(yù)期值之間的差異。我的理解是APT公式也算是從多因素模型公式衍生出來的，那樣（入1）和GDP應(yīng)該是同一個意思。我的理解嗎？
老師，這個題怎么解釋？
這個題該怎么解答？
請問 III和IV 區(qū)別在哪? 謝謝老師!
百題最后一大章節(jié) 頁碼P49-54 公式AE = OS + α*COM 圖中對α的解釋是: "the fraction of committed funds frawn down given default" 是不是寫反了, 應(yīng)該是uncommitted? 謝謝老師!
66頁exercise4求EUR/CHF, 為什么rA不是歐元匯率2%, rB不是CHF匯率5%
老師，怎么解釋哦對消費者和供給者的不同影響？
這個題目和書本上,基礎(chǔ)班講義,145頁的題目是一樣的,那個題目里面,老師講,需要選擇ACCEPT,因為問的是CLAIM,這里的解釋怎么相反了呢.何去何從?
請問什么說 因變量是固定的 不對
收益率曲線變平或變陡的兩種方式，請做一下介紹
老師，想問下計算WCL會將損失數(shù)據(jù)排序，然后取累計概率大于置信水平的分位點，那排序的時候是只排損失數(shù)據(jù)還是所有的數(shù)據(jù)?像這里的112,應(yīng)該是收益，也要參與排序嗎？
老師好，Contango和backwardation 與Basis有什么聯(lián)系，有點迷惑了。
老師在62:00說，直接做一個回歸，是不是做這樣的一個多元回歸
老師你好。53題的80bps不用換算成每個月的volatility嗎？80bps是年波動率，但是題目中是說過了一個月？
程寶問答
金程問答