基礎(chǔ)班講義P(77) 老師，在歐洲美元期貨中，利率上升（即Ft上升）時，F(xiàn)Q應該是下降，合約價值不是應該損失＄25嗎，為什么反而獲利了＄25？
這個不是很明白，老師解釋一下
老師，時間序列那里，dummy variables是亞變量的意思嗎？是不是就是變量個數(shù)減1？對于這個知識點還需要掌握什么呢？
峰度不是四階中心矩嗎，為什么ppt和偏度的表達式一樣
老師請問此題C選項錯在哪里？FRA的settlement day我記得好像的確是在make a loan的那天
為什么兩個合同與利率是負相關(guān)?
這道題什么意思？
30題聽不懂
老師好，請講解一下265題，謝謝！
An at-the-money European call option on the DJ EURO STOXX 50 index with a strike of 2200 and maturing in 1 year is trading at EUR 350, where contract value is determined by EUR 10 per index point. The risk-free rate is 3% per year, and the daily volatility of the index is 2.05%. If we assume that the expected return on the DJ EURO STOXX 50 is 0%, the 99% 1-day VaR of a short position on a single call option calculated using the delta-normal approach is closest to: 請老師解釋題目解析當中的方法1
請問老師，這道題可以用二叉樹解答嗎？為什么二叉樹解答的結(jié)果是3.08，跟BSMM答案相差挺大呢？
麻煩幫忙解釋一下，看了答案也不太明白要這么計算
這道題bond1 6.1506到1.1506是七個月，為什么按半年來算，日期是否給的有問題，到期日是1.15那么上一個coupon應該在7.15給了，請解答
老師您好。我用兩種不同的方法算一個put的price，為什么結(jié)果差別比較大呢？
請問這里老師說SR適合無分散化投資的資產(chǎn)，依然帶著濃厚總風險的資產(chǎn)。但如果SR是CML的斜率的話，CML不是研究組合投資已經(jīng)分散化投資的產(chǎn)品的嗎？這里的總風險是指系統(tǒng)性風險嗎？
程寶問答
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