票息效應(yīng)這里總結(jié)的說反了吧，當(dāng)s1＜s2,cr上升，ytm下降；當(dāng)s1＞s2,cr上升，ytm上升吧？
第一個公式不應(yīng)該是cf0.5/(1+s0.5)+cf/(1+s1/2)2嗎？
第4小題，求債券價格下降的幅度，為啥不用δP=MD*P*δY這個公式，而是用δP/P=-MD*δY這個公式？怎么區(qū)分什么時候用這兩個公式？
這道題的yield指的是coupon rate還是YTM？
這里的δY是多少？
這道求Macd的例題一共有10期，現(xiàn)實考慮會出這么多計算的題嗎？如果出了需要一筆一筆單獨計算出來會不會很耗時怎么辦
老師，請問regime-switching model在講義哪里講到的嗎？
老師，這道題說short call的at the money的delta等于-0.5，是因為short call的delta范圍是-1到0對嗎？ 所以at the money就是中間取值-0.5
老師，Var不是等于z*西格瑪*p嗎？為什么有的題需要??p有的不需要呢？是看VAR是否表示為百分比是嗎
老師，Risk Metrics中有mean表示return，方差/標(biāo)準(zhǔn)差表示risk，這個知識點是在講義哪里講到的
PVBP公式里分子的V-和V+是什么意思？
老師，這里怎么判斷出R是代表收益 p是代表風(fēng)險？ 然后Monotonicity單調(diào)性講的是收益越大風(fēng)險越小嗎？這不是與正常的收益越大風(fēng)險越大的理論違背嗎？怎么理解呢
考試中遇到這種腿，只能用計算器一筆一筆的算出來每個期間的現(xiàn)金流來計算嗎？有沒有更快的方式來算
紅色劃線句是不是少了個“不”？和老師講的不一致，沒太理解
老師，這種題題目中有的delta帶負號，有的不帶負號，是不是其實不用理，只需要記住long call和short put是正delta就行？ 因為第二個明明也是負的，但題干里delta是正的
金程問答