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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，這道題的S0不能通過(guò)F0=SOe^rt反求出嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，在active management中使用forward 來(lái)獲利，為什么只有spot curve upward sloping 才有可能s'<f？
原版書(shū)第8章14題第一問(wèn)，答案為什么與F(3,120)比？
請(qǐng)問(wèn) 1. 416000是怎么算出的？ 2. 哪個(gè)設(shè)為f 哪個(gè)設(shè)為d 我有點(diǎn)暈 謝謝
單元線(xiàn)性回歸中對(duì)自變量的檢驗(yàn)中T檢驗(yàn)量的平方是否等于F檢驗(yàn)量？
老師好 請(qǐng)問(wèn)異方差和序列相關(guān)性 分別影響哪些數(shù)值？比如F-value 等等
查表不是應(yīng)該從右往左算么 應(yīng)該是F2.5吧
老師您好 怎么從t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)的數(shù)值上 判斷多重共線(xiàn)性是否存在呢
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話(huà)，X的期望是不是求錯(cuò)了…
老師，long Forward是未來(lái)以約定價(jià)格買(mǎi)。short F是未來(lái)以約定價(jià)格賣(mài)對(duì)吧
能否這么理解，F遠(yuǎn)期合約匯率之差應(yīng)該等于兩國(guó)貨幣利率之差
不懂兩個(gè)國(guó)家的匯率換算，為什么要*S0再除以F相等
什么叫在M-F模型，inflation plays no role. M-F模型是認(rèn)為短期不管貨幣還是財(cái)政政策都不影響通貨膨脹嗎？是價(jià)格粘性的意思嗎？超調(diào)模型中短期超調(diào)還是M-F模型，意思只要貶值升值，短期不考慮物價(jià)，因?yàn)槲飪r(jià)水平有粘性？可以這么理解嗎？超調(diào)只是幣值？物價(jià)只在貨幣政策長(zhǎng)期里面顯現(xiàn)？
第一個(gè)問(wèn)題：為什么F0-K的收益在T時(shí)刻才實(shí)現(xiàn)？F0不是在約定在0時(shí)刻交割的價(jià)格嘛？ 第二個(gè)問(wèn)題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時(shí)刻的T是同一個(gè)T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
假設(shè)匯率是X/Y的形式，F/S=(I+Rx)/(1+Ry), 如果X國(guó)的利率上升產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)，那么Y國(guó)投資人賣(mài)出Y國(guó)貨幣，買(mǎi)入X國(guó)貨幣，導(dǎo)致X/Y升值，即X/Y的比值下降，即F(x/y)下降。我的疑問(wèn)是，如果我上述沒(méi)有問(wèn)題，Rx上升，等式右邊上升，而F(x/y)下降，等式左邊變?。繂?wèn)題出在哪里
金程問(wèn)答