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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
R-squared and significant F-statistic) 中的前半部分不相符。但這不能排除Multicollinearity，對(duì)嗎？ （2）怎么算F statistic?
數(shù)量，reading8，關(guān)于F檢驗(yàn)。 F=MSR/MSE，或=(SSR/k)/[SSE/(n-1-k)] 兩種計(jì)算方法應(yīng)該都可以，為什么原版書(shū)課后題的答案里，多采用后一種算法，考試中該如何選擇？請(qǐng)教老師，感謝！
為什么不同股票，F是相同的？每個(gè)股票實(shí)際收益率和預(yù)期收益率之差為什么是一樣的啊，周期或非周期，為何體現(xiàn)在B里而不是F里呢？經(jīng)濟(jì)意義如何理解
是不是說(shuō)反了？根據(jù)前面的多次課和習(xí)題講解的利率平價(jià)公式F（y/x）=S*（1+rx）/（1+ry），進(jìn)一步推出rx大于ry時(shí)，F大于S，那么應(yīng)該是分母貨幣x升值呀，y減值
ADV和R&D是分別不顯著的，如果再使用F-test檢驗(yàn)兩者是顯著的，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法，是不是說(shuō)明存在多重共線性？只是本題并沒(méi)有給出F-test的相關(guān)數(shù)據(jù)，這個(gè)思路對(duì)嗎
問(wèn)Q2：F是Top- down為什么是對(duì)的呢？由 Q5的中文解析看到“Furlings是采用的security selection ，是一種自下而上的方法”，那么為什么Q2的選項(xiàng)里又認(rèn)為F是top-down？？前后矛盾了
這里用CIRP求出的F，和用UIRP求出的E(S)有什么不同？我理解F是兩國(guó)之間遠(yuǎn)期匯率。E(S)是兩國(guó)之間的什么？老師上課說(shuō)是未來(lái)匯率會(huì)如何變動(dòng)。但我沒(méi)聽(tīng)懂這句話？謝謝
F1 is the inverse function of Fn that is used in the mapping process 選項(xiàng)C 這邊是不是寫(xiě)錯(cuò)了 少了個(gè)-1？
1+1y1y = 1+F1是嗎？也就是說(shuō)1y1y≠y2？
老師fra的式子是什么呀 我自己可以算f 但第二個(gè)式子不太明白
老師,可以講一下chi-square，t分布和f分布的主要區(qū)別和應(yīng)用嗎
老師，這道題中，是把F是100,V是400代入算Equity的公式中，對(duì)嗎？
25min，為什么cov(U1,U2)=a^2·西格瑪F^2？？？？cov的計(jì)算公式是什么？？
課后題第三題f0（t）為什么不需要折現(xiàn)，而是直接和ft(t)相減了
為什么說(shuō)因?yàn)?i class="highlight">F檢驗(yàn)是大方差除以小方差，所以只需要進(jìn)行右尾單側(cè)檢驗(yàn)即可？
金程問(wèn)答