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老師，我記得原假設(shè)=0時(shí)是雙尾來著。這里的joint F是特例是嗎？還是我 記錯(cuò)了？謝謝

精 進(jìn)階題15題，為什么說F是support tranche就有更大的prepayment risk？能詳細(xì)說一下么

既然endowment不需要flow through為啥liq need 是2-4%而spending rate是4-6%？f

麻煩老師幫我看看，如果按照老師的講解，圖三對不對？特別是F1

可以解釋下B為什么存在多重共線性F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量就被高估嗎？

對于一個(gè)大宗商品的期貨價(jià)格不應(yīng)該是 f= s

2016年9月，固收第一大題f2問，這個(gè)知識點(diǎn)哪里有？

請問老師，算forward contract value公式中，(F-K)e-RT. 其中K代表的是什么意思？

第一題為什么不用(F-S)/S=rx-ry? 我算出來是C

想問一下老師，CFA二級考試數(shù)量的時(shí)候，會(huì)給出t分布，f分布的數(shù)值分布嗎？

第二小題可以用CF三個(gè)鍵去算嗎？CF=0,CF=5,F=9，算NPV。

這道題里求N的分母的F值是多少？怎么求呢？面值100000，期貨價(jià)格95.0625

卡西歐的cash里沒有老師屏幕這些項(xiàng)目呀，c01,f01這些。這老師在講什么？

正常計(jì)算是A，但是用書上給的公式，當(dāng)S/F*（1+Rx）-（1+Ry）得到的是C呢。