全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1. 如果t-test 有部分not significant, F-test為significant，是否說明有multicollinearity，還說明了其他問題嗎? 2. 如果X有一部分存在multicollinearity（不是所有的X），t-test 和 F-test結(jié)果是怎樣的？
老師好，我有一個問題，林老師為什么說可以通過套利機會使得等號成立啊。對于這個Profit=S/F(1+rx）-（1+ry）為什么最終可以使得F/S(1+rf）=（1+rx）成立啊，還是不理解。
這個公式里，是否需要注意F跟S里標價貨幣跟基礎(chǔ)貨幣之間的關(guān)系？比如都是USD/JPY,等式右邊USD是分母，所以F/S兩個都要以USD做貨物。還是順理成章就直接用這個公式，不需要注意這點。
不太明白，開始t0時刻S＞F，是backwards的，過一段時間到T1，因為lease rate 升高，T1時刻的S小于F，變成了contango，怎么就不是D了呢，又反轉(zhuǎn)的才對吧。
第一題這里我嘗試用答案625,839代入，為什么算不出IRR是15呢？CF0=-500,000，CF1=60,000，F01=2，CF2=60,000+625,839=685,839，F02=1。請問哪里錯了呢？
老師，能否再解釋一下basis的概念？basis=S-F，如果S>F是positive basis嘛？沖刺筆記里對basis的定義，如果正的basis加在非美元貨幣上，是說明哪個貨幣強勢呢
老師您好，可以算出來正確的R1、R2、R3，但在算F2,3的時候，為什么不能用公式：F2,3=(R3T3-R2T2)/(T3-T2)呢？還是說這個公式就不對呀？
當(dāng)S上升，r下降，為何就一定F上升？F=S（1+r）的t次方。難道這里面不需要比較S跟r的增幅跟降幅的大小嗎？還是說這里的利率與公式里的利率不一樣？
這里的對沖比率=Rho乘以S/F。代表著一份S需要多少F去對沖，“1份”的概念在分子。美元久期代表著利率每變動一個單位價格變動多少單位，這里“1份”的概念在分母。這是為什么呢？
B選項 backwardation情況下，S>F，此時對于期貨多頭方來說，持有期貨到交割的好處就是S-F部分的好處，期貨多頭對應(yīng)的是S的consumer購買方，這樣分析是否合理？比起考慮便利性收益是否簡單很多？
1. 第一張圖中，講如何做回歸，為什么不同stock F會相同，同一公司，不同時期，F不也是不同的么？2. 貝塔1 RMRF，表示什么？ 是市場平均情況的表現(xiàn)么？
確定一下我對圖中最右一欄F significance的理解：其所對應(yīng)的P value就是F分布圖形最右側(cè)的面積，其本質(zhì)就是概率的數(shù)值，用來和顯著性水平進行比較來決定是否拒絕原假設(shè)。謝謝
老師百題59，有兩個問題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因為題目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動對沖的pay off
老師百題59，有兩個問題： 1、roll yield 在這題中是F-S 因為題目是做short，那么如果是long ，roll yield是不是就是S-F ？ 2、roll yield 是不是滾動對沖的pay off
金程問答