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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯(cuò)了…
老師，long Forward是未來以約定價(jià)格買。short F是未來以約定價(jià)格賣對吧
能否這么理解，F遠(yuǎn)期合約匯率之差應(yīng)該等于兩國貨幣利率之差
不懂兩個(gè)國家的匯率換算，為什么要*S0再除以F相等
老師請問這里為什么除以n-1，什么時(shí)候除以n，什么時(shí)候是n-1
方差，自由度是n-1，為什么樣本方差的前面系數(shù)變成n/（n-1）？
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
老師，資產(chǎn)x今天的收益率，是用U n-1 表示的嗎，不是用U n 嗎？（n 和n-1 是下標(biāo)）
計(jì)算EWMA和GARCH（1，1）模型的收益率時(shí)，到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)還是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同題不同算法，考試用哪種？？？
什么叫在M-F模型，inflation plays no role. M-F模型是認(rèn)為短期不管貨幣還是財(cái)政政策都不影響通貨膨脹嗎？是價(jià)格粘性的意思嗎？超調(diào)模型中短期超調(diào)還是M-F模型，意思只要貶值升值，短期不考慮物價(jià)，因?yàn)槲飪r(jià)水平有粘性？可以這么理解嗎？超調(diào)只是幣值？物價(jià)只在貨幣政策長期里面顯現(xiàn)？
第一個(gè)問題：為什么F0-K的收益在T時(shí)刻才實(shí)現(xiàn)？F0不是在約定在0時(shí)刻交割的價(jià)格嘛？ 第二個(gè)問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時(shí)刻的T是同一個(gè)T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
假設(shè)匯率是X/Y的形式，F/S=(I+Rx)/(1+Ry), 如果X國的利率上升產(chǎn)生套利機(jī)會，那么Y國投資人賣出Y國貨幣，買入X國貨幣，導(dǎo)致X/Y升值，即X/Y的比值下降，即F(x/y)下降。我的疑問是，如果我上述沒有問題，Rx上升，等式右邊上升，而F(x/y)下降，等式左邊變??？問題出在哪里
為什么算T statistic時(shí)分母是除以根號σ2/n呢？是除以樣本方差的話是n/（n-1）σ2為什么要除樣本均值的方差σ2/n呢？
N（d2）=2.24，N（-d2）是等于1-N（d2）還是等于老師說的-2.24啊，怎么記得是1-N（d2）呢
T分布公式根號里面是樣本方差除以N-1還是N？后面服從的是T（n-1）
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