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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，此題解析p4=p3(1+f3'4)，f(3,4)=p4/p3-1,帶入數(shù)字時為85.16/79.81-1，拍p3和p4數(shù)字是不是代反了??？如果是代反了，答案好像也不對，是負數(shù)。如果用先求出即期R3和R4，再解f（3、4），答案也是負數(shù)。
53題，為什么不是C呢，ride the yield的假設(shè)不是需要F > S 的嗎，C 國家現(xiàn)在是向下的curve，但是政府的干預(yù)會讓他向上傾斜，這不就符合條件了嗎？反而是A國家，F=S，這樣不就
Reading 8 官方教材習題 8(C)：答案中用 T-分布顯著性檢驗 reject null. 但若看題干表格中的 F值 (1.4987) 大于 Significance F 值 (0.2247
Sf的計算公式里面X-X拔這一項和Xi-X拔有啥區(qū)別？比如有三個數(shù)1，2，3
提問 信用風險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
這道題第一句的decrease表達的意思是如：10D/F變成5D/F嗎？所以本幣升值？綠色方框內(nèi)S是即期匯率嗎？即期匯率和遠期匯率都是名義匯率嗎
請問老師，為什么講解里說收益率曲線是不變的，未來2年期即期利率等于現(xiàn)在即期利率？我理解的P2=面值用f(3,1)和f(2,1)折現(xiàn)，為什么不對？
老師，假如現(xiàn)在有圖中這樣4筆CF需要計算NPV。使用德州計算器：CF0=0，C01=50，F01=1，C02=80，F02=2，接下來請問輸入C03的時候應(yīng)該輸入80還是20呢？
老師，請問這里Node3-2為什么不能從Node2-2推出？Node2-2就相當于f(2,1)再知道S2和S4的話就可以算出f(3,1),也就可以算出Node3-2了
老師，請問這里Node3-2為什么不能從Node2-2推出？Node2-2就相當于f(2,1)再知道S2和S4的話就可以算出f(3,1),也就可以算出Node3-2了
原版書習題冊P138第1題，答案中對基金A和F的說明我覺得并沒有很充分啊。。?；餉對technology的依賴性較強就說明基金F比基金A更fundamental management了？這一點是如何比較出來的？
為什么one-step trees的例題中期初資產(chǎn)組合的價值是20*△-f而不是 f呢，賣出一份call不是應(yīng)該獲得期權(quán)費嗎？為什么獲得的期權(quán)費要在價值中減掉而不是加上呢？
1. 如果t-test 有部分not significant, F-test為significant，是否說明有multicollinearity，還說明了其他問題嗎? 2. 如果X有一部分存在multicollinearity（不是所有的X），t-test 和 F-test結(jié)果是怎樣的？
老師好，我有一個問題，林老師為什么說可以通過套利機會使得等號成立啊。對于這個Profit=S/F(1+rx）-（1+ry）為什么最終可以使得F/S(1+rf）=（1+rx）成立啊，還是不理解。
這個公式里，是否需要注意F跟S里標價貨幣跟基礎(chǔ)貨幣之間的關(guān)系？比如都是USD/JPY,等式右邊USD是分母，所以F/S兩個都要以USD做貨物。還是順理成章就直接用這個公式，不需要注意這點。
金程問答