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最后一句話，買入可轉(zhuǎn)債后，債轉(zhuǎn)股，然后立馬做空這股票來套利嗎？

剔除權(quán)利后的spread,為什么叫行權(quán)后的spread?不一定行權(quán)呀

列聯(lián)表默認最后一行最后一列都是匯總的嗎

volatile than the actual data”。 Ex post risk being a biased measure of ex ante risk 不是應(yīng)該低估volatility 然後高估 returns? 在問題中是 volatility 被高估。

the announcement. d. No abnormal price change before or after the announcement 這題為什麼d不對？

老師你好，想請教一下這裏的第二題，這裏的20年T bond是對沖工具，對沖10年期的bond，我有理解錯嗎？為什麼他的答案投資者持有的是空倉？

老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因為我用這條計算出來跟答案不一樣

老師，這裏不明白那個美式為什麼直接是S減K，但是講義第三版那個例題上面，美式同歐式一樣都用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，這兩個地方有什麼不同？

這個題目中的R是基於過去的表現(xiàn) 拿到客戶額外的報酬 沒有告知披露雇主的狀況下 並不違反利益衝突才對吧? 因為事情都已經(jīng)發(fā)生了 利益衝突早就過了

你好關(guān)於這道題目 我在考慮的是在我們在為顧客執(zhí)行ips時 有一種叫做戰(zhàn)術(shù)性配置是可以短暫違反ips 的，那麼協(xié)會對這個行爲也是認定為違規(guī)麼？

Case 5他雖然投資了鎖定期較長的產(chǎn)品，但從整體組合看也在上限以內(nèi)，這也算違反了III（C）嗎？ 為什麼這題，不能看作是分散化，從total portfolio 上看？

請問18年上午題Q6的C部分，計算return，為什么不能先減去inflation再調(diào)整到稅后，而是先調(diào)整后稅后再減去inflation?

1、原版書P311，第20題，為什么B需要頻繁再平衡？只要價格變動，不就應(yīng)該再平衡么？ABC有啥區(qū)別？ 2、原版書P312，第31題，B選項為什么不是房地產(chǎn)指數(shù)？ 3、原版書P312，第32題，C選項錯在哪？ 謝謝

這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣

這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣