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原版書(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)(shū)課后題
最后一句話，買入可轉(zhuǎn)債后，債轉(zhuǎn)股，然后立馬做空這股票來套利嗎？
剔除權(quán)利后的spread,為什么叫行權(quán)后的spread?不一定行權(quán)呀
列聯(lián)表默認(rèn)最后一行最后一列都是匯總的嗎
volatile than the actual data”。 Ex post risk being a biased measure of ex ante risk 不是應(yīng)該低估volatility 然後高估 returns? 在問題中是 volatility 被高估。
the announcement. d. No abnormal price change before or after the announcement 這題為什麼d不對(duì)？
老師你好，想請(qǐng)教一下這裏的第二題，這裏的20年T bond是對(duì)沖工具，對(duì)沖10年期的bond，我有理解錯(cuò)嗎？為什麼他的答案投資者持有的是空倉？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因?yàn)槲矣眠@條計(jì)算出來跟答案不一樣
老師，這裏不明白那個(gè)美式為什麼直接是S減K，但是講義第三版那個(gè)例題上面，美式同歐式一樣都用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，這兩個(gè)地方有什麼不同？
這個(gè)題目中的R是基於過去的表現(xiàn) 拿到客戶額外的報(bào)酬 沒有告知披露雇主的狀況下 並不違反利益衝突才對(duì)吧? 因?yàn)槭虑槎家呀?jīng)發(fā)生了 利益衝突早就過了
你好關(guān)於這道題目 我在考慮的是在我們?cè)跒轭櫩蛨?zhí)行ips時(shí) 有一種叫做戰(zhàn)術(shù)性配置是可以短暫違反ips 的，那麼協(xié)會(huì)對(duì)這個(gè)行爲(wèi)也是認(rèn)定為違規(guī)麼？
Case 5他雖然投資了鎖定期較長的產(chǎn)品，但從整體組合看也在上限以內(nèi)，這也算違反了III（C）嗎？ 為什麼這題，不能看作是分散化，從total portfolio 上看？
請(qǐng)問18年上午題Q6的C部分，計(jì)算return，為什么不能先減去inflation再調(diào)整到稅后，而是先調(diào)整后稅后再減去inflation?
1、原版書P311，第20題，為什么B需要頻繁再平衡？只要價(jià)格變動(dòng)，不就應(yīng)該再平衡么？ABC有啥區(qū)別？ 2、原版書P312，第31題，B選項(xiàng)為什么不是房地產(chǎn)指數(shù)？ 3、原版書P312，第32題，C選項(xiàng)錯(cuò)在哪？ 謝謝
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
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