全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
第102題，為什么不能用F–S/S=rx–ry來做？這樣做出來結(jié)果是C
這里沒有描述 fx swap中的 spot leg和forward leg 是買還是賣，怎么F> S就positive yield了
老師我不明白為什么要short 遠期來對沖。買F不是也可以對沖嗎。
這里老師說F＜α是顯著的，這不對吧 ，正常大于α是拒絕原假設，才是顯著的啊
請老師再講一下此題，視頻沒聽明白。crisis時F-S>0，為什么是for usd interest rate？
老師您好，視頻中老師說當n逐漸變大時，xi bar慢慢收斂，趨近于一個數(shù)，這個數(shù)是population mean，即μ嗎？
為什么E（∑xi2）=nE(x2）
應該怎么理解？題目中對這個條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結(jié)合這個futures contract size的條件，公式中f$這個變量應該取多少？
老師，第9題問F統(tǒng)計量是多少。我想問1.單元回歸斜率的自由度=殘差項的自由度=n-2 這句話是什么意思 2.但是F檢驗不是對整體進行檢驗的嗎？為什么這里只說了一個斜率等于0然后就可以直接用msr/mse算？就是我認為這個假設“斜率等于0”是有問題的
請問老師，lag value到底是指Xi還是Xi前面的系數(shù)呢？第一句話中，是否翻譯成殘差與Xi有關(guān)？這樣不就構(gòu)成異方差了嗎
第三小題的B選項，看F檢驗值也可以吧，RSS/SSE的比值那么大
F比S大，不是rate domestic比foreign大嗎?難道有兩個不同的利率？
沒有理解為什么約定s1大于s2就說明F檢驗只看右尾
老師，多因素模型里的gdp ir也是有超額回報的概念嗎？因為單因素是f=e（rm）-rf
金程問答