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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，怎么理解trading the forward rate bias等價(jià)于carry trade？forward rate bias是E(S)還是用F??？ 謝謝。。。
老師，如果F大于S，不neng單純判斷說(shuō)數(shù)值升高，EUR升高 而是要用CIRP公式判斷，為什么？
老師好，這里面這個(gè)公式不是很理解。這里面b和F分別代表什么意思呢？
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計(jì)算器第三排鍵
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計(jì)算器第三排鍵
老師好， 這里的第二條公式 符號(hào)是不是弄錯(cuò)了？ f/s是小于右邊？ 謝謝
老師好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含義的名詞？
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
老師long basic 我是這樣理解的 我未來(lái)想賣(mài)一個(gè)資產(chǎn) 我害怕未來(lái)t1時(shí)刻價(jià)格下降 于是我在0時(shí)刻以F0的價(jià)格賣(mài)出futurns然后在1時(shí)刻以F1價(jià)格買(mǎi)回來(lái)平倉(cāng)。然后我在t1時(shí)刻賣(mài)出資產(chǎn)得到
報(bào)價(jià)Price，所以直至倒數(shù)第二行的推演都是用市場(chǎng)上容易獲得的價(jià)值、報(bào)價(jià)，去求解標(biāo)準(zhǔn)化的futures。那么最后一行，如果已知標(biāo)準(zhǔn)期貨的價(jià)格FP_f，能不能通過(guò)FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t
老師，這里用期貨構(gòu)造套利機(jī)會(huì)就非常不清楚了，根據(jù)C-P=(F-K)/(1+r)^t，等式左邊低，所以買(mǎi)入，這個(gè)清楚；但是右邊這部分說(shuō)賣(mài)出一份期貨，是指的賣(mài)出(F-K)/(1+r)^t嘛？這個(gè)怎么
你好。多重共線性的標(biāo)準(zhǔn)誤為何被高估？這個(gè)問(wèn)題我始終理解不了。 雖然說(shuō)， 根據(jù)F表，df2越大，F值越小，在原來(lái)的方程里面加多了一個(gè)具備多長(zhǎng)共線性的變量X，導(dǎo)致了F值變小，MSE變大（F=MSR
1、講義和老師都說(shuō)了,F(X)是用來(lái)表示連續(xù)型隨機(jī)變量的取值分布的概率,即X<=N的面積，題干結(jié)尾處說(shuō)的是是離散型均勻分布，題目本身是否就有問(wèn)題？2、求解中老師舉例拋硬幣，不是應(yīng)該是P(0)=50
請(qǐng)問(wèn) 線性回歸聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
金程問(wèn)答