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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F分布查表的時(shí)候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
這個(gè)F檢驗(yàn)的自由度不太懂。n-1，n-2？n是什么啊？不太懂下面那個(gè)k，n-k-1怎么來的… 兩個(gè)自由度怎么查表??？
老師好，麻煩幫忙看下，用金融計(jì)算器輸入CF算IRR的時(shí)候，CF0輸完按向下箭頭顯示的是C01 F01 C02 F02…按不到CF1 CF2，是設(shè)置的問題嗎？還是操作步驟不對？謝謝
在利率平價(jià)公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠(yuǎn)期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無風(fēng)險(xiǎn)利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無風(fēng)險(xiǎn)利率呢？這個(gè)怎么來區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說明有套利機(jī)會(huì)。就可以現(xiàn)在賣美元，未來買美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價(jià)格買美元，在未來賣美元吧？這里是不是老師說錯(cuò)了？
視頻中說Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過F檢驗(yàn)，不能通過t檢驗(yàn)；那為何可以通過F檢驗(yàn)，而不能通過t檢驗(yàn)?zāi)?？是否可以舉個(gè)實(shí)際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
老師，這道題從解析的公式來分析可以嗎？就是用那個(gè)F=S（1+R/1+I）t次方，然后因?yàn)镽小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個(gè)forward 等于20.50是不是沒有任何用處？
老師，債券的價(jià)格是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和，我用計(jì)算器的CF算出來的為什么和老師用PMT算出來的價(jià)格不對，CO0=0，CF1=1.625，F01=20，CF2=100，F02=1，I=1.375
老師我想問一下為什么當(dāng)資產(chǎn)和利率負(fù)相關(guān)時(shí)，F(xiàn)utures是賺錢的啊，這時(shí)候當(dāng)S上升時(shí)R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒辦法判斷F賺錢吧，因?yàn)橥瑫r(shí)利率也下降了呀
老師，第四題直接計(jì)算器用cf0=0,cf1=-190,f=1,cf2=40, f=9；這樣算出來*50%概率就是0時(shí)間節(jié)點(diǎn)的18.37，不用另外折現(xiàn)了，再加上另外一個(gè)initial project 的-5.663得出答案也可以的吧？
老師，這一題我錯(cuò)在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當(dāng)做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算呢？
老師，這個(gè)圖，最開始S和F的等式說明是不具備套利機(jī)會(huì)的，后來當(dāng)r降為5%時(shí)，右邊括號(hào)內(nèi)的數(shù)小于1，計(jì)算出來應(yīng)該是等式右邊小于左邊，說明S<F，存在正向套利吧，哪里理解不對呢？
你好，（1）根據(jù)可以deliver的債券至少是15年期，這個(gè)CTD只有12年，都不符合可以交割的債券？（2）sell的這個(gè)future為啥不直接是f呢，為啥非要用ctd算呢，為了算而算？如果是f，直接除以df*pf就好了??？
老師第34題， B,C 選項(xiàng)肯定不對了，對吧另外， D選項(xiàng)，不理解。 F ratio=（解釋變量/自由度）/ (殘差部分/自由度）么？ F ration 怎么能和R平方有關(guān)系呢， 這D表達(dá)的什么意思呢？謝謝老師
老師，這里公式里面表示短期匯率和長期匯率的q，為什么是f/d？一般我們匯率標(biāo)價(jià)形式，不是應(yīng)該是d/f嗎？如果是這樣不就直接影響后面那道例題的結(jié)論嗎？
金程問答