全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師 53題 我聽老師的解答 已經(jīng)明白怎么選了 但是題目問的是ftest和f statistic，為什么沒有解釋這兩個關于f的東西呢？一個是test一個是檢驗統(tǒng)計量，選項里卻多了ttest??
老師，請問會不會出現(xiàn)R^2高，但是F、T檢驗都不顯著的情況，應該不會吧？？是不是一般只可能R^2和F同時高，但是T不顯著的這種情況（也就是出現(xiàn)了多重共線性）
50題，請問下為什么遠期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的報價方式說的不是折扣率嗎？ 用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以準確的遠期利率f就應該是99.25（1+f/4）=100？
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細解釋一下嗎？我真的不太明白
37:41畫的forward curve在spot curve上方，但是之前得到了f(1,1)>s2>s1, forward curve 起點的f(1,1)點是不是應該在s2上方呀？（圖上畫的藍色的線在s1,s2之間）
F-statistic test是 MSR/MSE，我在視頻里聽到，In simple regression, the F-test duplicates the t-test
無套利定價模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價格，這個Future也應該有他本身的價格，這個式子中并沒與體現(xiàn)出來，但等式左邊又有資金的融資成本，期權的價格在這個模型中為什么不考慮進去呢
老師，前面做題保留的CF功能鍵中，多于的C03、F03之類的數(shù)據(jù)怎么清楚呀？
為什么無套利定價F0是現(xiàn)貨頭寸呢，什么是現(xiàn)貨投寸啊是無套利定價的意思嗎
老師，C中domains of their pdfs指的是隨機變量X的取值范圍還是密度函數(shù)f(x)的取值范圍？
老師，請問算出來結果是aiaj，為什么說是ai和F的關系呢？aiaj為什么只有100個呢？
老師，這里組合2豎著看的4個F的數(shù)值能說明什么？麻煩老師中英文都講一下，謝謝！
根據(jù)講義，F/S>1+RX/1+RY,這里0.85/0.8>1.045/1.03啊，為什么不是借入x貨幣美元
老師好，為什么這里他后面展開是σs*σf,而不是??(他們的價格變動的標準差）
老師，這題為什么能直接用IRP等式求F？題目里面沒提到認為IRP是成立的呀？
金程問答
