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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
原版書課后題reading10的17題，老師說定性判斷，因?yàn)?i class="highlight">F大于S，所以rGBP＞rEUR?？墒巧险n不是說，如果F大于S，用匯率角度就是未來數(shù)值變大，考察對(duì)象EUR應(yīng)該升值呀，那么就應(yīng)該大于GBP，請(qǐng)問怎么理解？
老師 53題 我聽老師的解答 已經(jīng)明白怎么選了 但是題目問的是ftest和f statistic，為什么沒有解釋這兩個(gè)關(guān)于f的東西呢？一個(gè)是test一個(gè)是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，選項(xiàng)里卻多了ttest??
老師，請(qǐng)問會(huì)不會(huì)出現(xiàn)R^2高，但是F、T檢驗(yàn)都不顯著的情況，應(yīng)該不會(huì)吧？？是不是一般只可能R^2和F同時(shí)高，但是T不顯著的這種情況（也就是出現(xiàn)了多重共線性）
50題，請(qǐng)問下為什么遠(yuǎn)期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的報(bào)價(jià)方式說的不是折扣率嗎？ 用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以準(zhǔn)確的遠(yuǎn)期利率f就應(yīng)該是99.25（1+f/4）=100？
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細(xì)解釋一下嗎？我真的不太明白
37:41畫的forward curve在spot curve上方，但是之前得到了f(1,1)>s2>s1, forward curve 起點(diǎn)的f(1,1)點(diǎn)是不是應(yīng)該在s2上方呀？（圖上畫的藍(lán)色的線在s1,s2之間）
無套利定價(jià)模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價(jià)格，這個(gè)Future也應(yīng)該有他本身的價(jià)格，這個(gè)式子中并沒與體現(xiàn)出來，但等式左邊又有資金的融資成本，期權(quán)的價(jià)格在這個(gè)模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
老師，前面做題保留的CF功能鍵中，多于的C03、F03之類的數(shù)據(jù)怎么清楚呀？
為什么無套利定價(jià)F0是現(xiàn)貨頭寸呢，什么是現(xiàn)貨投寸啊是無套利定價(jià)的意思嗎
老師，C中domains of their pdfs指的是隨機(jī)變量X的取值范圍還是密度函數(shù)f(x)的取值范圍？
老師，請(qǐng)問算出來結(jié)果是aiaj，為什么說是ai和F的關(guān)系呢？aiaj為什么只有100個(gè)呢？
老師，這里組合2豎著看的4個(gè)F的數(shù)值能說明什么？麻煩老師中英文都講一下，謝謝！
根據(jù)講義，F/S>1+RX/1+RY,這里0.85/0.8>1.045/1.03啊，為什么不是借入x貨幣美元
老師好，為什么這里他后面展開是σs*σf,而不是??(他們的價(jià)格變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差）
老師，這題為什么能直接用IRP等式求F？題目里面沒提到認(rèn)為IRP是成立的呀？
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