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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含義的名詞？
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
請問老師多頭套期保值（期貨多頭，現(xiàn)貨空頭）在計算總頭寸價值時，期貨市場的收益是Ft-F0，那現(xiàn)貨市場為什么說是欠別人St呢？n多頭套期保值這個過程我是這樣理解的:現(xiàn)貨市場，借現(xiàn)貨來賣應(yīng)該在期初就收入
我理解Xi是從總體中取出來的第i個樣本中的隨機變量的表達形式,老師視頻中說xi是總體中的隨機變量，到底該怎么理解呢？
這種Xi有概率的情況，可以通過金融計算器計算標準差嗎？
老師long basic 我是這樣理解的 我未來想賣一個資產(chǎn) 我害怕未來t1時刻價格下降 于是我在0時刻以F0的價格賣出futurns然后在1時刻以F1價格買回來平倉。然后我在t1時刻賣出資產(chǎn)得到
報價Price，所以直至倒數(shù)第二行的推演都是用市場上容易獲得的價值、報價，去求解標準化的futures。那么最后一行，如果已知標準期貨的價格FP_f，能不能通過FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t
老師，這里用期貨構(gòu)造套利機會就非常不清楚了，根據(jù)C-P=(F-K)/(1+r)^t，等式左邊低，所以買入，這個清楚；但是右邊這部分說賣出一份期貨，是指的賣出(F-K)/(1+r)^t嘛？這個怎么
你好。多重共線性的標準誤為何被高估？這個問題我始終理解不了。 雖然說， 根據(jù)F表，df2越大，F值越小，在原來的方程里面加多了一個具備多長共線性的變量X，導(dǎo)致了F值變小，MSE變大（F=MSR
老師您好，課件里老師講F-test分布表，說橫著的自由度是分母變量的自由度，那應(yīng)該是ESS，對應(yīng)著n-k-1,但老師講的是RSS，對應(yīng)的是K。這個是不是講顛倒了呀？
老師好，麻煩幫忙看下，用金融計算器輸入CF算IRR的時候，CF0輸完按向下箭頭顯示的是C01 F01 C02 F02…按不到CF1 CF2，是設(shè)置的問題嗎？還是操作步驟不對？謝謝
在利率平價公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F是遠期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無風(fēng)險利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無風(fēng)險利率呢？這個怎么來區(qū)分和記憶比較好？
老師，您好。這里老師說如果F-S>S【（1 r）/（1 r*）-1】，就說明有套利機會。就可以現(xiàn)在賣美元，未來買美元，套利。但是這里不是F>S嗎，應(yīng)該用即期價格買美元，在未來賣美元吧？這里是不是老師說錯了？
視頻中說Multicollinearity多重共線性特征：t比較小，R^2比較大，能夠通過F檢驗，不能通過t檢驗；那為何可以通過F檢驗，而不能通過t檢驗?zāi)?？是否可以舉個實際例子，否則很難理解，另外為何t比較小，R^2比較大呢？
金程問答