全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師我想問(wèn)一下為什么當(dāng)資產(chǎn)和利率負(fù)相關(guān)時(shí)，F(xiàn)utures是賺錢(qián)的啊，這時(shí)候當(dāng)S上升時(shí)R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒(méi)辦法判斷F賺錢(qián)吧，因?yàn)橥瑫r(shí)利率也下降了呀
老師，第四題直接計(jì)算器用cf0=0,cf1=-190,f=1,cf2=40, f=9；這樣算出來(lái)*50%概率就是0時(shí)間節(jié)點(diǎn)的18.37，不用另外折現(xiàn)了，再加上另外一個(gè)initial project 的-5.663得出答案也可以的吧？
老師，這一題我錯(cuò)在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當(dāng)做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算呢？
老師，這個(gè)圖，最開(kāi)始S和F的等式說(shuō)明是不具備套利機(jī)會(huì)的，后來(lái)當(dāng)r降為5%時(shí)，右邊括號(hào)內(nèi)的數(shù)小于1，計(jì)算出來(lái)應(yīng)該是等式右邊小于左邊，說(shuō)明S<F，存在正向套利吧，哪里理解不對(duì)呢？
你好，（1）根據(jù)可以deliver的債券至少是15年期，這個(gè)CTD只有12年，都不符合可以交割的債券？（2）sell的這個(gè)future為啥不直接是f呢，為啥非要用ctd算呢，為了算而算？如果是f，直接除以df*pf就好了啊？
老師第34題， B,C 選項(xiàng)肯定不對(duì)了，對(duì)吧另外， D選項(xiàng)，不理解。 F ratio=（解釋變量/自由度）/ (殘差部分/自由度）么？ F ration 怎么能和R平方有關(guān)系呢， 這D表達(dá)的什么意思呢？謝謝老師
老師，這里公式里面表示短期匯率和長(zhǎng)期匯率的q，為什么是f/d？一般我們匯率標(biāo)價(jià)形式，不是應(yīng)該是d/f嗎？如果是這樣不就直接影響后面那道例題的結(jié)論嗎？
原版書(shū)課后題reading10的17題，老師說(shuō)定性判斷，因?yàn)?i class="highlight">F大于S，所以rGBP＞rEUR?？墒巧险n不是說(shuō)，如果F大于S，用匯率角度就是未來(lái)數(shù)值變大，考察對(duì)象EUR應(yīng)該升值呀，那么就應(yīng)該大于GBP，請(qǐng)問(wèn)怎么理解？
老師 53題 我聽(tīng)老師的解答 已經(jīng)明白怎么選了 但是題目問(wèn)的是ftest和f statistic，為什么沒(méi)有解釋這兩個(gè)關(guān)于f的東西呢？一個(gè)是test一個(gè)是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，選項(xiàng)里卻多了ttest??
老師，請(qǐng)問(wèn)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)R^2高，但是F、T檢驗(yàn)都不顯著的情況，應(yīng)該不會(huì)吧？？是不是一般只可能R^2和F同時(shí)高，但是T不顯著的這種情況（也就是出現(xiàn)了多重共線(xiàn)性）
50題，請(qǐng)問(wèn)下為什么遠(yuǎn)期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的報(bào)價(jià)方式說(shuō)的不是折扣率嗎？ 用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以準(zhǔn)確的遠(yuǎn)期利率f就應(yīng)該是99.25（1+f/4）=100？
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細(xì)解釋一下嗎？我真的不太明白
37:41畫(huà)的forward curve在spot curve上方，但是之前得到了f(1,1)>s2>s1, forward curve 起點(diǎn)的f(1,1)點(diǎn)是不是應(yīng)該在s2上方呀？（圖上畫(huà)的藍(lán)色的線(xiàn)在s1,s2之間）
無(wú)套利定價(jià)模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價(jià)格，這個(gè)Future也應(yīng)該有他本身的價(jià)格，這個(gè)式子中并沒(méi)與體現(xiàn)出來(lái)，但等式左邊又有資金的融資成本，期權(quán)的價(jià)格在這個(gè)模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
老師，前面做題保留的CF功能鍵中，多于的C03、F03之類(lèi)的數(shù)據(jù)怎么清楚呀？
金程問(wèn)答