全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，您好，第四步求f時，無風(fēng)險利率為什么變成3%，而不是3.5%了
老師，xy是否線性相關(guān)為啥看F？ 我做題的時候看到In，就以為得是log linear，就沒選這個。
這里為什莫要乘對沖比率?1 .14.2題為什么不直接用dvo1s/dvo1f
老師，能解釋一下左邊的簡寫A/R, F/A, I/A, A/P, R/E全稱是什么嗎？看不懂
為什么C不對，F說的We’ve been able to outperform the market on a consistent basis這句話不需要有依據(jù)嗎
老師，這張ppt里FP（f）就是假想券T-bond的報價，F(xiàn)P(A)就是實際交割的那張CTD債券，這樣理解，對嗎？
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時候不用除以2啊
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個時間點上 為什么可以直接相減
老師F0指的是當(dāng)前期貨價格，r是本國無風(fēng)險利率是嗎？
第二題可以重另一種角度出發(fā)嗎？。年輕公司風(fēng)險大，要求回報率較高，故選A?
老師，在t分布中，首先自由度這個概念如何理解？為何定義為是N-1呢？其次，在chi和F分布中是否也涉及到自由度的問題？如何確定呢？
老師我對于德國金屬這個案例不是很清楚，第一既然會產(chǎn)生基差風(fēng)險，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個老師
A選項，在0時點，是兩個動作，第一個是買股票現(xiàn)金流是-S0，第二個是進(jìn)入了遠(yuǎn)期合約在T時點F0(T)賣股票現(xiàn)金流是0。那么在T時點，也應(yīng)該是兩個動作一個是把持有的股票賣出現(xiàn)金流是ST，第二個動作是
請問老師，IRS估值的時候，如果是在resetting date來估值，浮動端的現(xiàn)值是不是就應(yīng)該是f1+1，且去年化，不用折回了？截圖是沒有在結(jié)算日的時候估值，浮動端為f1+1，需要去年化同時折回。
金程問答