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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
精 hii是xi和x平均值的差，為什么hii之和等于K+1呢？
有一個(gè)總結(jié) 不知道可不可以這樣說在一組數(shù)據(jù)里 當(dāng)N增大 也就是 sample size變大 自由度f增大，t分布更接近normal distrib；同時(shí)這組分布standard error
第34題的D選項(xiàng)可以麻煩具體講解一下嗎，沒有聽懂。F ratio的公式怎么是這樣的
二級(jí)說大宗品roll yield，就是（近期-遠(yuǎn)期)/近期，外匯這邊是F-S/S，是因?yàn)檎驹趕hort position角度嗎？
經(jīng)典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
既然算出來F的standard deviation是3.6為什么不選C呢？ 解析里談到的location-scale指的什么？
通過查表得出F(1.5)是0.9332，這個(gè)數(shù)對(duì)么？貌似和老師算出來的不一樣呢
多元回歸不是應(yīng)該用F檢驗(yàn)嗎？為什么這里還是tStat的值？ttest和ftest有什么區(qū)別？
p217頁為什么給定一個(gè)F后 均值就是aF 標(biāo)準(zhǔn)差就是更號(hào)下一減a的平方？
不是說F分布在檢驗(yàn)線性回歸時(shí)要所有數(shù)據(jù)嗎 為什么C是partial也對(duì)？
IV. The end users might prefer the extreme loss tail distribution be characterized by a Gumbel so that F(x) has exponential tails這里用frechet 不是更好么
老師，這里為什么能把F看成股票，P看成債券？如果搞錯(cuò)，計(jì)算不就都錯(cuò)了嗎。這里哪里來的自信這么假設(shè)？
條件異方差影響的用BP方法進(jìn)行檢驗(yàn)，為什么老師會(huì)說影響t檢驗(yàn)后者F檢驗(yàn)?zāi)兀裁匆馑?
第六問，LIFO RESERVE= INV_F-INV_L，這個(gè)INV_L數(shù)字下降了，為什么不是LIFO RESERVE上升??？
老師這一題他的解釋我不太明白，為什麼商品和債券會(huì)是St和F
金程問答