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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這里為什么能把F看成股票，P看成債券？如果搞錯，計算不就都錯了嗎。這里哪里來的自信這么假設(shè)？
條件異方差影響的用BP方法進行檢驗，為什么老師會說影響t檢驗后者F檢驗?zāi)?，什么意?
第六問，LIFO RESERVE= INV_F-INV_L，這個INV_L數(shù)字下降了，為什么不是LIFO RESERVE上升??？
老師這一題他的解釋我不太明白，為什麼商品和債券會是St和F
請問算forwardrate時，也有semi-counpounding之類的要求嗎就比如（1+F/m)^mt也會有這類的計算嗎？
這里老師說f1的浮動利率已經(jīng)無法鎖定那為什么還有1的時間點的c呢？
公式里為什么是F0（1+Q)t次方？難道不應(yīng)該是-t次方嗎？感謝解答！
t分布、f分布、卡方分布、正態(tài)分布有什么區(qū)別呀，分別是什么時候適用，能否舉對應(yīng)例子，謝謝。
再推導(dǎo)尾隨對沖時，那個s和 f不是下角標(biāo)上的字母嗎，怎么還能給提出來了呢
為什么(1+R2)T2=(1+R1)T1+(1+F12)T2-T1 呢？
請問Reading1課后題第9題為什么選C？p values for F and t的區(qū)別是什么呢？
一年后利率是指一年后的即期利率嗎？怎么區(qū)分有沒有給出F？
卡方和F分布的自由度要考的嗎 這里解釋最后一句看不懂
這里short 頭寸 (f-s)/s 大于0 就說明higher roll yield 嗎？也沒說之前roll yield 是多少，怎么就能判斷出來？
老師，請問這塊怎么看出來R2是R1和F1-2的平均值的？
金程問答