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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師 這個upfront premium =（C-F）??D。 所以這里為什么算的手機(jī)還要除以Duration？直接就是題目中給的2%啊
這里spot用的也是annual rate，然而F求出來是270天的rate，為什么右邊部分不用再乘以360/270？
0時刻的組合價格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價格去買股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
請問這一步為什么會等于f（x）在x=1處的導(dǎo)數(shù)和倒數(shù)呀？是怎么推導(dǎo)的呢？
如果這道題反著說，負(fù)的序列自相關(guān)引起F和t低估，這句話算不算對？
老師，F = S0*e(rf-rd)T這個公式是哪個地方講到的？該考點(diǎn)是否屬于低頻考點(diǎn)？
這里查表test size3點(diǎn)多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應(yīng)用呢
老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計量是比較大且通過原假設(shè)，t統(tǒng)計量不通過原假設(shè)？
老師 是不是(除了F檢驗(yàn)) 不管是線性回歸還是時間序列 所有檢驗(yàn)的自由度都是n-k-1這樣？
老師，這頁P(yáng)PT的第二問，是判斷正/負(fù)roll yield。如果考試的時候，我們遇到了這類問題，①是去比較S0和F0嗎？還是比較S6和F0?很可能二者得出的是相反的結(jié)果。 按這個PPT例題講解，是用
F test到底是 (SSE/K) / (SSR/N-K-1), 還是 (SSR/N-K-1) / (SSE/K)？5.5是用后者算出來的，但是一直講的公式都是前者
老師在講課的時候說如果同時有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對這一點(diǎn)有兩個問題想問下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時刻 持有S0，加F0 （short) T時刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時候很快帶過了，但感覺好像沒那么理所當(dāng)然??)
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