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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么long futures 第一個(gè)F01是負(fù)數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
請(qǐng)問(wèn)：這里的coverd或者fully hedge是不是指 F/S=1＋rx/(1＋ry)這個(gè)式子兩邊相等的時(shí)候？
老師可以提供一下計(jì)算器的步驟嗎？我輸入完CF0需要輸入什么C01和F01？
這里的p2為什么能用兩年期的 spot去折現(xiàn)，不該是用f(2,2)去折現(xiàn)嗎
F檢驗(yàn)，T檢驗(yàn)，對(duì)數(shù)檢驗(yàn)分別是什么意思，適用什么情況，這里不太能理解，可以舉例說(shuō)明嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)下，PV浮動(dòng)??PV固定，既然f1的浮動(dòng)利率不好估計(jì)，那怎么算PV浮動(dòng)的現(xiàn)值呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么每次按完F01之后不會(huì)去到CF1，怎么按都回到CF0，怎么回事呀
老師好，請(qǐng)問(wèn)casebook 2011 5C的答案中，如何理解F is young and has a large amount of human capital，這個(gè)會(huì)讓他少買股票？
s1到s2的差額為什么很大，通過(guò)s1跟發(fā)f（1，2）怎么推導(dǎo)出來(lái)的
老師你好，在講covered interest differential這，第二種情況，為什么要把F/S移到右邊，把1+r(y)移到左邊？
老師，這題是因?yàn)榇钨J危機(jī)時(shí)候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導(dǎo)致cross curreny basis大于0嗎？
為什么這里定價(jià)定的是折現(xiàn)因子，不應(yīng)該是定遠(yuǎn)期利率f（1，2）嗎？
P2折現(xiàn)率，不應(yīng)該用SR2和SR4求出的f(2,2)嗎？
老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
如圖所示，為什么套利后的收入這塊是F/S(1＋Ry)呢？不知道是怎么推導(dǎo)出來(lái)的
金程問(wèn)答