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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，沒(méi)聽(tīng)懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計(jì)量是比較大且通過(guò)原假設(shè)，t統(tǒng)計(jì)量不通過(guò)原假設(shè)？
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺(jué)得答案有問(wèn)題
老師，這頁(yè)P(yáng)PT的第二問(wèn)，是判斷正/負(fù)roll yield。如果考試的時(shí)候，我們遇到了這類問(wèn)題，①是去比較S0和F0嗎？還是比較S6和F0?很可能二者得出的是相反的結(jié)果。 按這個(gè)PPT例題講解，是用
老師在講課的時(shí)候說(shuō)如果同時(shí)有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對(duì)這一點(diǎn)有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時(shí)刻 持有S0，加F0 （short) T時(shí)刻 deliverS 想問(wèn)一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫(huà)橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說(shuō)的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時(shí)候很快帶過(guò)了，但感覺(jué)好像沒(méi)那么理所當(dāng)然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達(dá)形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個(gè)疑問(wèn)，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個(gè)F01是負(fù)數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
請(qǐng)問(wèn)：這里的coverd或者fully hedge是不是指 F/S=1＋rx/(1＋ry)這個(gè)式子兩邊相等的時(shí)候？
老師可以提供一下計(jì)算器的步驟嗎？我輸入完CF0需要輸入什么C01和F01？
這里的p2為什么能用兩年期的 spot去折現(xiàn)，不該是用f(2,2)去折現(xiàn)嗎
F檢驗(yàn)，T檢驗(yàn)，對(duì)數(shù)檢驗(yàn)分別是什么意思，適用什么情況，這里不太能理解，可以舉例說(shuō)明嗎
老師，請(qǐng)問(wèn)下，PV浮動(dòng)??PV固定，既然f1的浮動(dòng)利率不好估計(jì)，那怎么算PV浮動(dòng)的現(xiàn)值呢？
請(qǐng)問(wèn)為什么每次按完F01之后不會(huì)去到CF1，怎么按都回到CF0，怎么回事呀
老師好，請(qǐng)問(wèn)casebook 2011 5C的答案中，如何理解F is young and has a large amount of human capital，這個(gè)會(huì)讓他少買股票？
金程問(wèn)答