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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時刻 持有S0，加F0 （short) T時刻 deliverS 想問一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時候很快帶過了，但感覺好像沒那么理所當(dāng)然??)
老師在視頻里介紹了兩種表達形式，xxx/yyy=constant，costant xxx/yyy，這兩種方法代表的本幣和外幣的位置不同。但是有一個疑問，在算f=costant*e^(本幣rate-
為什么long futures 第一個F01是負數(shù)呢？futures中歐洲美元不是收固定嗎
請問：這里的coverd或者fully hedge是不是指 F/S=1＋rx/(1＋ry)這個式子兩邊相等的時候？
老師可以提供一下計算器的步驟嗎？我輸入完CF0需要輸入什么C01和F01？
這里的p2為什么能用兩年期的 spot去折現(xiàn)，不該是用f(2,2)去折現(xiàn)嗎
F檢驗，T檢驗，對數(shù)檢驗分別是什么意思，適用什么情況，這里不太能理解，可以舉例說明嗎
老師，請問下，PV浮動??PV固定，既然f1的浮動利率不好估計，那怎么算PV浮動的現(xiàn)值呢？
請問為什么每次按完F01之后不會去到CF1，怎么按都回到CF0，怎么回事呀
老師好，請問casebook 2011 5C的答案中，如何理解F is young and has a large amount of human capital，這個會讓他少買股票？
s1到s2的差額為什么很大，通過s1跟發(fā)f（1，2）怎么推導(dǎo)出來的
老師你好，在講covered interest differential這，第二種情況，為什么要把F/S移到右邊，把1+r(y)移到左邊？
老師，這題是因為次貸危機時候美元短缺意思需要premium才能買到，所以F大于S，導(dǎo)致cross curreny basis大于0嗎？
為什么這里定價定的是折現(xiàn)因子，不應(yīng)該是定遠期利率f（1，2）嗎？
金程問答