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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個變量，當F很小，U很小的時候，很容易出現(xiàn)違約？
卡方分布和F分布和前面章節(jié)講到的概率分布圖很像，也是恒大于0圖，請問是一樣的嗎？
想請問這題cross currency swap中要為什麼要對衝多借出USD？ 對手方式直接以美金利息的方式付款，沒有匯率的風險． 另外，題目說為了要”By hedging the position
第5題請問股價不是市場自己報價嗎? 為什麼可以直接乘無風險利率呢?
1、講義和老師都說了,F(X)是用來表示連續(xù)型隨機變量的取值分布的概率,即X<=N的面積，題干結尾處說的是是離散型均勻分布，題目本身是否就有問題？2、求解中老師舉例拋硬幣，不是應該是P(0)=50
等下，為什么直接查表得出的4.08就是f值了？？？分子上的RSS值和分母上的SSE值怎么處理？不要了嗎？不起作用的嗎？那個F值表里的數(shù)字，是不受這2個rss和sse影響的嗎？只受K和n的影響嗎？謝謝老師的耐心！
請問這個二叉樹里1.9442%是怎么算出來的？我用的f(1,1)e^0.1=1.7677*e^0.1=1.9536,和書上不一樣。而且D2的中間的利率為啥不是f(2,1)=3.0596%,書上的這個節(jié)點是3.0315%，請問是怎么算出來的？
老師，第二個等式老師板書和答案是不一樣的，按照老師板書60在等式左邊，F5應該是27500.而按照答案里的公式60是在等式右邊，算出的F5就是25000，那么究竟是加60=0還是等于60呢？請老師解答一下
請問此處F值為什么越大代表模型越好？F=MSR/MSE，MSR和MSE都是方差的概念，可否理解為偏離設定值的程度？如果可以的話，MSR越大，代表真實數(shù)據(jù)與回歸的差距越大，為什么可以代表模型越好？而且，MSE越小，代表誤差的方差越小，這不能代表模型越好嗎？
老師你好，這里講portfolio balance時又提到M-F model，直接得出結論擴張財政政策會使本幣升值。但前面講的M-F model要分情況，floating+high capital
，F-S小于0。但是后面說negative roll yield, 這個有問題，上面已經(jīng)證明F-S小于0，那么也就是說遠期小于現(xiàn)貨，這個不是正得roll yield嗎
第二年這個時點的債券賣價是從第四年的面值100折現(xiàn)得到，可是折現(xiàn)率為什么用的是零時點的兩年期即期利率呢？按道理不是應該用f(2,3)和f(3,4)折現(xiàn)嗎？
為什么C不對? F的職責不是要“execute orders with some recommendations on choices made by the client"嗎？既然他的職責是需要
金程問答
