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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師您好，請問36題為什么是contango？德國金屬公司是在期貨虧錢，那么應(yīng)該是F<S,backwardation?
老師 significance F 數(shù)值的作用是什么？它的數(shù)值和查表查出來的數(shù)進(jìn)行比較來判斷模型是否顯著？
老師，23題。為什么利率上升futures 的value下降？ F=S0*e的rt次方。不是這個公式嗎
老師 這個upfront premium =（C-F）??D。 所以這里為什么算的手機(jī)還要除以Duration？直接就是題目中給的2%啊
這里spot用的也是annual rate，然而F求出來是270天的rate，為什么右邊部分不用再乘以360/270？
0時刻的組合價格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價格去買股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
請問這一步為什么會等于f（x）在x=1處的導(dǎo)數(shù)和倒數(shù)呀？是怎么推導(dǎo)的呢？
如果這道題反著說，負(fù)的序列自相關(guān)引起F和t低估，這句話算不算對？
老師，F = S0*e(rf-rd)T這個公式是哪個地方講到的？該考點是否屬于低頻考點？
這里查表test size3點多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應(yīng)用呢
老師，沒聽懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計量是比較大且通過原假設(shè)，t統(tǒng)計量不通過原假設(shè)？
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標(biāo)普指數(shù)的現(xiàn)價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
老師，這頁P(yáng)PT的第二問，是判斷正/負(fù)roll yield。如果考試的時候，我們遇到了這類問題，①是去比較S0和F0嗎？還是比較S6和F0?很可能二者得出的是相反的結(jié)果。 按這個PPT例題講解，是用
老師在講課的時候說如果同時有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對這一點有兩個問題想問下：1.lease
金程問答