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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么C不對，F說的We’ve been able to outperform the market on a consistent basis這句話不需要有依據(jù)嗎
老師，這張ppt里FP（f）就是假想券T-bond的報價，F(xiàn)P(A)就是實際交割的那張CTD債券，這樣理解，對嗎？
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時候不用除以2啊
第4題，F(xiàn)T155和F0153不在一個時間點上 為什么可以直接相減
老師F0指的是當前期貨價格，r是本國無風險利率是嗎？
Q72: 請問netting factor的公式是怎么推導出來的即square root(n＋n(n-1)p)/n
（1+1/n）的n次方趨近于e 那（1+0.1/n）的n次方怎么算出e的0.1次方
老師您好, 請問BR = N / (1 + (N-1)*ρ) N是代表證券個數(shù)嗎? 謝謝!
一年n期的債券，算久期是除以n，凸性除以n方嗎
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對嗎
老師我對于德國金屬這個案例不是很清楚，第一既然會產(chǎn)生基差風險，那為什么要提前平倉，不是說到期 F 和S會趨向一致嗎？ 第二，contango到底是F 和 S 比，還是F 和 F比，我記得有哪個老師
A選項，在0時點，是兩個動作，第一個是買股票現(xiàn)金流是-S0，第二個是進入了遠期合約在T時點F0(T)賣股票現(xiàn)金流是0。那么在T時點，也應該是兩個動作一個是把持有的股票賣出現(xiàn)金流是ST，第二個動作是
老師想問一下這條題目的A，是不是note或者bond也沒有考慮通脹的因素？但很多的時候不就是用美國的國債造無風險收益率嗎？
什么時候除以n，什么時候除以n-1?只知道樣本n-1，但是看分布和檢驗里都是除以n?
金程問答
