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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
F檢驗統(tǒng)計量f=MSR/MSE,實際計算結(jié)果如果大于查表數(shù)據(jù)，說明的問題是線性回歸的解釋力度R2已經(jīng)可以接受了，但是為什么可以等價說明斜率Bi中至少有一個不等于0，這個有什么邏輯?似乎不太嚴(yán)謹(jǐn)。
老師好， 這道題里有兩個問題， 1） 這里ΔS 1/53.88 和 1/54.12 來算是不是因為這里的Carry trade 一圈下來最終是以美元為計價的？ 2） 不是ΔS%=(F-S )/S 為什么這道題的答案中用的是ΔS%=(S-F)/S 來算的？ 謝謝。
f是合約匯率，感覺是早就定好了的，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期匯率吧；這里的先升值再貶值是不是從即期到遠(yuǎn)期這一過程中的變化??？我感覺這里的f是不是指的非套補(bǔ)情況下的那個Ef啊
第3題算FCFE的時候，我們可以不用理會每一項應(yīng)該減去還是應(yīng)該加回去，直接用C/F里面的正負(fù)號嗎？我看了下，好像C/F里的正負(fù)號，和我們要調(diào)節(jié)的正負(fù)號是一致的？
PPT第55頁，多重共線性的檢驗方法第一種： 1、F-statistic is significant 意思是F-statistic 大，所以更容易拒絕H0，所以至少有一個b不等于0嗎？ 2、t-statistics are not significant 意思是說所有的b都等于0，還是只有部分b等于0？
老師說，正常情況下方差變大，MSE變大，Sb cap也變大。但是異方差不是這樣，sb cap會偏?。ㄏ鄳?yīng)的MSE是不是也偏小？），單個統(tǒng)計量檢驗是這樣。那么為什么說到F 檢驗，就直接說MSE變大了呢？是因為異方差對F test的影響不一樣？
還有一個公式，(F-S)/S=rx-ry. 這樣算出來是-98.9. 請問這個公式在什么時候用呢？
這個T時刻的F0不是到T時候才能知道嗎?那我們怎么以現(xiàn)在的角度計算遠(yuǎn)期的價值?
cfo是什么意思，為什么錄入-2950，c01，是什么意思，f01為什沒錄入17而不是18？
能不能詳細(xì)解釋一下regression model三大問題對于standard error, t statistics, and F statistics的影響和原因？
在假設(shè)檢驗中，F是用來檢驗方差是否相等的；回歸中用來檢驗多元線性slope是否相等均為0，這個怎么理解
9月至11月，豐收，現(xiàn)貨價格下降，相比期貨價格上升，F>S，應(yīng)該是contango吧
第39題，計算第二年賣出的價格時為什么不用Forward rate-F(2,2)？,而是用Spot rate，
為什么這里b是slope coefficient而不是F？每個公司的b不同，那b不是很像variable的概念嗎
二叉樹定價構(gòu)造covered call 為什么組合的價值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
金程問答