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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師 這個(gè)upfront premium =（C-F）??D。 所以這里為什么算的手機(jī)還要除以Duration？直接就是題目中給的2%啊
這里spot用的也是annual rate，然而F求出來(lái)是270天的rate，為什么右邊部分不用再乘以360/270？
0時(shí)刻的組合價(jià)格不應(yīng)該是收到嗎（+f），付出s0的價(jià)格去買股票嗎
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
請(qǐng)問(wèn)這一步為什么會(huì)等于f（x）在x=1處的導(dǎo)數(shù)和倒數(shù)呀？是怎么推導(dǎo)的呢？
如果這道題反著說(shuō)，負(fù)的序列自相關(guān)引起F和t低估，這句話算不算對(duì)？
老師，F = S0*e(rf-rd)T這個(gè)公式是哪個(gè)地方講到的？該考點(diǎn)是否屬于低頻考點(diǎn)？
這里查表test size3點(diǎn)多，那表格里的significance F是啥意思？具體有什么應(yīng)用呢
老師，沒(méi)聽(tīng)懂。multicollinearity為什么F統(tǒng)計(jì)量是比較大且通過(guò)原假設(shè)，t統(tǒng)計(jì)量不通過(guò)原假設(shè)？
這裡的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是nominal rate(real rate+ expect inflation)? 也等於美國(guó)公債殖利率嗎？
老師，看您回答其他同學(xué)的釋義，提到紅框標(biāo)注的地方的f（3）=1/3。既然是離散型的，概率密度函數(shù)某個(gè)點(diǎn)的取值，不應(yīng)該是1/n，即1/6么？不是很理解為什么是1/3，麻煩解惑，謝謝！
老師，這頁(yè)P(yáng)PT的第二問(wèn)，是判斷正/負(fù)roll yield。如果考試的時(shí)候，我們遇到了這類問(wèn)題，①是去比較S0和F0嗎？還是比較S6和F0?很可能二者得出的是相反的結(jié)果。 按這個(gè)PPT例題講解，是用
老師在講課的時(shí)候說(shuō)如果同時(shí)有l(wèi)ease rate 和convenience yield，公式是F=（S+U){(1+R)/[(1+Y)(1+L)]}^T。對(duì)這一點(diǎn)有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下：1.lease
關(guān)于basis的概念： 如果是initial long position＋short futures 0時(shí)刻 持有S0，加F0 （short) T時(shí)刻 deliverS 想問(wèn)一下F0在這里代表0
老師好，課程老師表示從畫(huà)橙色圈的式子能看出R2是R1與F1,2的平均水平，我不是很明白老師所說(shuō)的平均水平是指哪種平均，是指R2=(R1+F1,2)/2嗎？如果是的話能否解釋一下這種情況為什么R2=(R1+F1,2)/2呢？(課程老師在講解的時(shí)候很快帶過(guò)了，但感覺(jué)好像沒(méi)那么理所當(dāng)然??)
金程問(wèn)答