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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計(jì)算器第三排鍵
求dr，公式不是f-p/p*365/t嗎？為啥要用計(jì)算器第三排鍵
老師好， 這里的第二條公式 符號(hào)是不是弄錯(cuò)了？ f/s是小于右邊？ 謝謝
老師好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含義的名詞？
老師，這兒考慮了C-P，期貨F的情況，為什么不考慮K/(1+r)這部分的影響？
老師您好，這一題用金融計(jì)算器的【7】和【8】鍵將Xi輸入X，將numberOfAnalysts輸入Y，為什么計(jì)算出來(lái)的平均數(shù)x-bar以及s都與答案不一樣?
請(qǐng)問(wèn)Delta Put=Delta Call-1, 實(shí)際上Delta Call=N(d1), Delta Put=N(-d1), 這樣的話(huà)推出來(lái)可以的得到: N(-d1)=N(d1)-1, 但前面BSM中講的時(shí)候這個(gè)等式是N(-d1)=1-N(d1), 這里有邏輯矛盾，該怎么理順呢？謝謝
老師，為什么這道題cov最后不用除以n呢？我記得之前很多題最后都要除以n。怎么區(qū)分什么時(shí)候需要除以n什么時(shí)候不用除以n呢？
想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是求和為什么是n個(gè)sample 不是n-1個(gè)sample呀，還有就是求E[S^2]時(shí)的probability是1/n還是1/n-1呢
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集662題是否只要是deep ITM，N(d1)和N(d2)都近似1，那么N(-d1)和N(-d2)都近似0，put option價(jià)值是0？
老師，這題有偏和無(wú)偏的區(qū)別是除以n或者n-1，講課的課件哪里說(shuō)明了總體是除以n-1啊，我看到的講課是講的無(wú)偏用n-1
看漲期權(quán)的delta就是N(d1), 看跌期權(quán)的delta就是N(d1)-1, 那么N(d2)和與N(d2)有關(guān)的式子有什么對(duì)應(yīng)的說(shuō)法嗎？
為什么delta不能用e^rt算呢？ 還有N（-d1）是1-N（d1）還是N（d1）-1呀
老師，為什么n=17呢？不是payment due么？從n=0到n=17時(shí)候payment due，不是18筆么
金程問(wèn)答