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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這題的F怎么算的我還是不太明白 還有第二張圖的eurodollor future prices的公式是啥意思
如圖所示，為什么套利后的收入這塊是F/S(1＋Ry)呢？不知道是怎么推導(dǎo)出來的
滾動越不頻繁s和f之間的價差才越大，那basis 也越大，我是這么理解的，所以選了c，為什么是a？
lessor的F.L下資產(chǎn)不是計入在lessee中，到期后歸屬lessee所有嗎，為什么這個到期lessor會收回資產(chǎn)？
如圖，考過的這個CS的公式里，D是指債務(wù)價值，F指債務(wù)的債券的面值是吧？我再確認(rèn)一下。
為什么不是（RM-RF）？講義P7-135上寫的是 F作為因子，那就是surprise才對啊？ 謝謝！
這個公式不是外匯的定價公式嗎，不是應(yīng)該用F0=（S0-I）*e^rt這個公式嗎？
這個地方有點(diǎn)忘了，F>S，等式右邊也應(yīng)該是分子大于分母呀，為什么說美元升值，巴西里拉貶值呢。
按照CDF性質(zhì)，F(x)在x=6時應(yīng)等于0，在x=10時應(yīng)等于1。本題為什么不滿足？
林老師在基礎(chǔ)段講的F test t test，公式計算是不是不在二級的考察范圍里？
A stock with an expected return of 9.0%：不應(yīng)該表示E(rp)嗎為什么題目中表示成了R（f）
這里不是很明白 如果用forward rate bias來分析，是F<S的吧。這樣buy curreny selling at forward discount 是買AUD嗎？
圖1和2對Roll yield的說法是不是矛盾了？（F-S)/S到底是negative還是positive roll yield?。?
原版書題36頁5的C，查F表應(yīng)該用0.05還是0.025，林正老師上課說要0.05除以2
或者能不能把U理解成類似企業(yè)資產(chǎn)的一個變量，當(dāng)F很小，U很小的時候，很容易出現(xiàn)違約？
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