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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師 我做習(xí)題的時(shí)候又F-statistic 的value 是用 RSS/SSE算出來(lái)的 請(qǐng)問(wèn)RSS/SSE 表示什么呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題題干問(wèn)的是什么意思？答案又是什么意思？為什么signif.F值就是P-value?
老師，這里持有GBP，就擔(dān)心GBP下跌。此時(shí)F=12.6550>12.4610，表明GBP升值，從這個(gè)角度看應(yīng)該不對(duì)沖?。?
這里的roll yield和2級(jí)另類里面的roll return 有什么不同。我記得roll return的公式是（s-F）/s的
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個(gè)F0（1+Q）的T次方是怎么來(lái)的？
這道題按理說(shuō)不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個(gè)公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問(wèn)題
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過(guò)F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時(shí)等于零。前面說(shuō)了F檢驗(yàn)用來(lái)檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個(gè)ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
這里【1-sin（a＋b）】如果是等于0，那么f（x）就是>=0，前面證了一個(gè)fx=0，還能說(shuō)明它有根嗎
請(qǐng)問(wèn)5-7和5-10這兩個(gè)f test有什么區(qū)別嗎？感覺太不一樣了？謝謝老師
老師好，為什么這里最后要除以一個(gè)F0啊，他們兩不應(yīng)該是直接相等嗎
老師，我有一點(diǎn)困惑。比如我們通常在算statistic 像是t statistic 或 f statistic，這個(gè)statistic的含義是什么意思呢？
B和C如何區(qū)分？什么是test什么是estimate？ 我知道關(guān)于F和t檢驗(yàn)?zāi)蔷湓掑e(cuò)了但是我BC選不出來(lái)。
F2要增加敏感性是因?yàn)槎际秦?fù)數(shù)方向一致嗎？如何判斷是要增加還是降低敏感性？
F(X)代表小于等于，那么查表獲得的數(shù)值也應(yīng)該是小于等于，但是題目里是要求小于，怎么理解呢？
金程問(wèn)答