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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
267頁(yè) G 這個(gè)f test和p value是哪里冒出來(lái)的？他和t test的區(qū)別是什么？從定義和用法上
第九題問(wèn)的是不是有問(wèn)題，問(wèn)我slope的檢驗(yàn)，不應(yīng)該是t么，但是又問(wèn)f
老師，F statistic 要高過(guò)多少才能算是夠有解釋力度呢？ t stat & P value都是用來(lái)判斷公式有季節(jié)性的嗎？
最后一步算F， 算的結(jié)果與講解的不一樣，請(qǐng)老師寫(xiě)下先詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
所以視頻里significance F很小，小于阿爾法0.05，所以reject H0。可以理解為significanceF跟p-value感覺(jué)差不多嗎
老師你好，這種問(wèn)題能不能直接用F/S*（1+rBUN）與1+rUSD之間的差再乘本金算出profit？
老師好，chi-square和F分布作為的是非對(duì)稱分布，它們的顯著性水平α是否都是單尾的呢？
老師 F(3.7)=(-0.525) 這是為什麼啊 是因?yàn)橐鰳?biāo)準(zhǔn)化嗎 我沒(méi)明白 怎麼跑出一個(gè)負(fù)號(hào)
老師好，能在介紹一下OLS，然后T和F檢驗(yàn)在其中的作用嗎？OLS和線性回歸有什么關(guān)系嗎？
這道題是考試什么內(nèi)容，是CIP還是F=S*e^(r-y)t? long domestic bill=long foreign currency+long foreign bill +short forwad currency?
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里講義上的公式是不是應(yīng)該是前面手寫(xiě)的 S(1+R_B)^T/F 啊？
這道題已經(jīng)給了factor的值，F已經(jīng)是surprise了（actual-benchmark），為什么這個(gè)題還需要和benchmark來(lái)比較？
為什么(1+S1）*（1+f1)不是等于1+S2，二是等于1+S2的平方呢？
老師好，原版書(shū)P262 這里這句F-statistic=t-statistic的平方。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)關(guān)系適用于所有回歸嗎？
金程問(wèn)答