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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好， 這道題里有兩個(gè)問題， 1） 這里ΔS 1/53.88 和 1/54.12 來算是不是因?yàn)檫@里的Carry trade 一圈下來最終是以美元為計(jì)價(jià)的？ 2） 不是ΔS%=(F-S )/S 為什么這道題的答案中用的是ΔS%=(S-F)/S 來算的？ 謝謝。
f是合約匯率，感覺是早就定好了的，不應(yīng)該是遠(yuǎn)期匯率吧；這里的先升值再貶值是不是從即期到遠(yuǎn)期這一過程中的變化??？我感覺這里的f是不是指的非套補(bǔ)情況下的那個(gè)Ef啊
第3題算FCFE的時(shí)候，我們可以不用理會(huì)每一項(xiàng)應(yīng)該減去還是應(yīng)該加回去，直接用C/F里面的正負(fù)號(hào)嗎？我看了下，好像C/F里的正負(fù)號(hào)，和我們要調(diào)節(jié)的正負(fù)號(hào)是一致的？
PPT第55頁，多重共線性的檢驗(yàn)方法第一種： 1、F-statistic is significant 意思是F-statistic 大，所以更容易拒絕H0，所以至少有一個(gè)b不等于0嗎？ 2、t-statistics are not significant 意思是說所有的b都等于0，還是只有部分b等于0？
老師說，正常情況下方差變大，MSE變大，Sb cap也變大。但是異方差不是這樣，sb cap會(huì)偏小（相應(yīng)的MSE是不是也偏??？），單個(gè)統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)是這樣。那么為什么說到F 檢驗(yàn)，就直接說MSE變大了呢？是因?yàn)楫惙讲顚?duì)F test的影響不一樣？
還有一個(gè)公式，(F-S)/S=rx-ry. 這樣算出來是-98.9. 請(qǐng)問這個(gè)公式在什么時(shí)候用呢？
這個(gè)T時(shí)刻的F0不是到T時(shí)候才能知道嗎?那我們?cè)趺匆袁F(xiàn)在的角度計(jì)算遠(yuǎn)期的價(jià)值?
cfo是什么意思，為什么錄入-2950，c01，是什么意思，f01為什沒錄入17而不是18？
能不能詳細(xì)解釋一下regression model三大問題對(duì)于standard error, t statistics, and F statistics的影響和原因？
在假設(shè)檢驗(yàn)中，F是用來檢驗(yàn)方差是否相等的；回歸中用來檢驗(yàn)多元線性slope是否相等均為0，這個(gè)怎么理解
9月至11月，豐收，現(xiàn)貨價(jià)格下降，相比期貨價(jià)格上升，F>S，應(yīng)該是contango吧
第39題，計(jì)算第二年賣出的價(jià)格時(shí)為什么不用Forward rate-F(2,2)？,而是用Spot rate，
為什么這里b是slope coefficient而不是F？每個(gè)公司的b不同，那b不是很像variable的概念嗎
二叉樹定價(jià)構(gòu)造covered call 為什么組合的價(jià)值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
圖中F檢驗(yàn)回顧，左側(cè)2.5%是否代表方差大的放在分母上的情況？另外檢驗(yàn)前如何知道方差誰大誰小呢？謝謝
金程問答