全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，這個基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來要賣資產(chǎn)，所以我簽訂了一個空頭，以約定期貨價格賣出，我特別不明白到t2時候為什么我要以S2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
老師您好, 在學習多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
老師您好, 在學習多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
老師您好, 在學習多因素模型的基本面模型時，老師說return是觀察出來的，beta1和beta2是算出來的，然后將F回歸出來。我的問題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個
這個方法很模糊,就是按照老師之前說的那個方法,我都已經(jīng)知道了即期利率 S1,S2,S3,為什么還要計算遠期利率f1,f2,f3呢... 直接左邊等于 1,然后按照直接那個公式也可以算了吧? 按照這個
老師 IRR計算器是在哪里講來著？具體章節(jié)可以的話麻煩告我下 這道題 我CF0=1000，co1=-3140，F01=4400，F02=1000 cpt irr后是5.98 為什么錯了呀 另外這個C01是什么啊 計算器前面學過后面有點忘了 麻煩老師幫忙打字一下啊 謝謝了
為什么期貨價值偏高，現(xiàn)貨價值就偏低；現(xiàn)貨價值偏高，期貨價值就偏低？F=S*(1＋R)^t這個公式中，F、S正相關(guān)，一個增長，另一個也增長，一個下降，另一個也下降不是么？borrow usd啥意思，借入還是借出？
練習題第一題，為什么forward discount = > 答案c不對呢。我比較在意的點是 (F-S) / S = (r_pricing - r_base) / (1 + r_base
講義和老師講的套利模型公式中，Ri=E（Ri） beta1*F1 beta2*F2 ei，Ri是實際收益，F(xiàn)i是一個deviation，怎么這個例子就變了呢？變成超額收益和兩個系數(shù)之間的關(guān)系了？而且E（Ri）怎么就成無風險收益了？請老師再講解一下
課上老師說因為幣種不同所以等式不成立，我沒明白為什么還需要匯率，前面不是給出了假設(shè)條件就是A=S0B？這不是就是匯率么？然后怎么還要涉及一個遠期F0?為什么要除以一個F0?除號代表什么？
reading32原版書1 （B）example 14中，Mandel為了得到基金經(jīng)理的工作，款待這個顧問Finlay，M違反獨立客觀性，那F呢？我覺得F在選擇基金經(jīng)理的問題上也違反了獨立客觀性原則，沒有充分、客觀分析M的能力、經(jīng)驗及過往業(yè)績等。
老師，ips 筆答題 2018 Q8第二問，我有兩個問題：1）如果我考試的時候用的是rd-rf=f/s而不是（1+rd)/(1+rf)=f/s的公式（如截圖所示），可以嗎？2）上述公式成立的基礎(chǔ)是不是uncovered interest rate parity滿足的情況下？
金程問答