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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
44題 F—statistic的Pvalue是0.045，確實(shí)小于0.05（α）；但如果是雙尾兩邊α各為0.025，不是不能reject了嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)，關(guān)于期貨的價(jià)值，為什么在T=0的時(shí)刻，F0=S0e^rt。 這個(gè)怎么想都想不明白。
老師好。關(guān)于F分布的假設(shè)在2020年6月的課件里沒(méi)有找到詳細(xì)信息。是不考刪除了嗎？
為什么f檢驗(yàn)這邊講義上寫(xiě)的是b1=0的檢驗(yàn)？b1的檢驗(yàn)不是之前的significance test嗎？
您好，請(qǐng)問(wèn)為什么outlier對(duì)F-test影響如此巨大（一元回歸所以對(duì)t-test也是如此？）？對(duì)其他的影響比較小呢？
定量分析PPT165頁(yè)，F統(tǒng)計(jì)量2000除以69.78的結(jié)果不是28.6615嗎？答案B是怎么算出來(lái)的？
老師，F檢驗(yàn)?zāi)J(rèn)單尾檢驗(yàn)，說(shuō)a=5%，那陰影部分就是5%對(duì)吧。然后關(guān)鍵值是用95%的那個(gè)值對(duì)吧
老師您好，這個(gè)交易過(guò)程不懂。是T時(shí)刻以約定的價(jià)格F買(mǎi)入，然后因?yàn)槭乾F(xiàn)貨的空頭方所以歸還這份資產(chǎn)嗎？
解答視頻7分鐘的時(shí)候，公式從duration變成BPV，前面公式的那個(gè)P$/F$在BPV的公式里是不用考慮了嗎？
老師請(qǐng)解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個(gè)參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這題我按照一模一樣的公式算出來(lái)F=12.26%，能演示一下計(jì)算器是怎么按的嗎？
問(wèn)下沖刺筆記固收部分，這兩個(gè)紅框的利率為啥不一樣呢？不都是f（2，1）么？
老師好，為什么這道題算Vt(swap)=PVt(Equity)-PVt(floating) 當(dāng)t=90時(shí)，這兒的PVt(floating)，f1不用+1呢？
老師好第二題第一問(wèn)，F(xiàn)I的風(fēng)險(xiǎn)不是應(yīng)該最低嗎? 為什麼不是選FI?
我覺(jué)得這里講的有點(diǎn)問(wèn)題。par bond即平價(jià)債券，其價(jià)格等于面值，也就是說(shuō)未來(lái)現(xiàn)金流經(jīng)市場(chǎng)折現(xiàn)率折現(xiàn)后，等于面值。假設(shè)par bond一年期，每季度按照季度初libor決定本季度利息支出，即f
金程問(wèn)答