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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
忽然發(fā)現(xiàn)老師的R F說(shuō)錯(cuò)了。減錯(cuò)了。 應(yīng)該是F-R
請(qǐng)問(wèn)此處的f01、f02代表的是什么，期數(shù)嗎？
請(qǐng)問(wèn)對(duì)于fairly value和E(S)和f的關(guān)系，如何解釋ES>f的時(shí)候bond被低估？以及，ES<F，bond被高估
short call是賣(mài)出買(mǎi)權(quán)，不是應(yīng)該得到期權(quán)費(fèi)F嗎，那就應(yīng)該是?F，為何是減F
題中的f0和s0是什么關(guān)系？ 假設(shè)第一天降價(jià)5 f1=f0-5 那么f0不就是 第一天的初始價(jià)格嗎 為什么還要先算f1 再折回S0呢
第一題，用F,f對(duì)比來(lái)檢驗(yàn)多重共線性的方法下，F是否顯著是無(wú)所謂嗎？也就是說(shuō)只要相關(guān)系數(shù)的f有一個(gè)顯著就可以了，還是說(shuō)F同時(shí)也必須顯著才能證明沒(méi)有多重共線性呢？
老師您好，上課時(shí)老師講F是求分位數(shù)，F^-1是求概率，怎么覺(jué)得不對(duì)呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對(duì)嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)固定收益中Q47里為什么直接把discount rate當(dāng)作I/Y呢，I/Y應(yīng)該是(F-P)/P把，因?yàn)镻(1+r)=F,從而r=(F-P)/P嗎？而discount rate是(F-P)/F呀，這兩者可以混用嗎？
3分30秒，F0A/B，說(shuō)明A=F0*B，那S0(1+Rb)^T要等于(1+Ra)^T不是應(yīng)該乘以F0嗎，為什么這里是除以F0？
老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來(lái)預(yù)測(cè)收益率+beta1*(fact
老師，求逐日盯市價(jià)值的時(shí)候，兩張圖的計(jì)算公式中應(yīng)該怎么判斷F和F' 是誰(shuí)減誰(shuí)呢。一個(gè)是（F' —0.7921），一個(gè)是（0.79—F' ）
fundamental factor model里的b也能夠被稱作sensitivity?課上是說(shuō)R=a+b1F1+b2F2……中，F是回歸解出，那F才應(yīng)該是sensitivity啊，b應(yīng)該是standardize beta?。?
老師，遠(yuǎn)期升水貼水是看F和S0比較對(duì)吧。未來(lái)匯率f比現(xiàn)在升值就是contango。roll yield、roll return這些要看到期時(shí)的S和f比較。如果ST大于F，long方盈利。
Q45題用第一種或者第二種方法算出 F-P/F=2.125 P=-1.125F 所以(F-P/P)*(365/180)=-1.88*2.027=3.81 跟答案好像不太一樣？
這里侯老師是不是說(shuō)錯(cuò)了，圈1f(0)=|f(0)|的結(jié)論是這樣得出來(lái)的，但是這樣得不出圈4里f(0)=|f(0)|的結(jié)論吧，應(yīng)該怎么證明呢
金程問(wèn)答