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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
這題沒太明白，是不需要公式計算，是嗎，怎么就是F-K了呢，正常的不是S*e的嗎
老師第30分58秒的F/S,計算時是不是都要去年化，=(1+R*3/12)/(1+R*3/12)？
老師，請問一下30題F檢驗中t1,t2所代表的含義是什么？還有，這個公式很陌生，容易考到嗎？
老師，為什么多重共線性可以通過F檢驗，不可以通過t檢驗，不理解這句話，麻煩解釋一下
這里折現(xiàn)為什么 Z2 要平方？ Z2 是 Z1和F1的 EAR（有效利率） 不用乘方了呀
這道題可不可以用之前其他例子中的算法：（1+4.6%)^3 *(1+F)^1 = (1+5%)^4來算？
如果F指合約約定的價格，Se∧rt是指預測的未來的價格，那么前者小于后者不是應該賣出期貨 買入現(xiàn)貨嗎
老師，沒有看懂你的回復。 有連續(xù)復利的情況下，計算p是需要減去q的；為什么計算f的時候不減去q?
老師 這道題為什么用f分布？能講一下答案的意思嗎？z1 z2是什么公式算出來的
老師你好，此題為2015.3卷二衍生品估值的f問，請問答案中為啥要??6.615 題目中6.615是維咖
F公司不是fundamental strategy 嗎 而該策略的缺點就有 value trap 所以我選了它 不是這樣想問題的嗎
F檢驗，老師說其實是雙尾，那假設α=5%，時我查表時是不是也要按α/2來查？如果不是，為什么？
這節(jié)課也沒講非CC環(huán)境下F和S的的關系啊？ 是后面還會講嗎？還是就是我傻逼沒悟出來
應該怎么理解？題目中對這個條件的用法說不通啊。。。 此外，如果用老師上課講的公式：N=[(Dt - Dp)/Df] * (P$/f$)，其中Df=Dcto/CFcto，結合這個futures contract size的條件，公式中f$這個變量應該取多少？
金程問答
