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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
后面的浮動(dòng)利率折現(xiàn)出t=1時(shí)刻的swap rate1. 然后再將未來(lái)現(xiàn)金流用 swap rate1折算到t=1時(shí)刻,兩者軋差計(jì)算出估值對(duì)吧? 但為什么未來(lái)的 f1,f2,f3,f4都一樣,計(jì)算出來(lái)兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)的 swap rate不一樣呢?
Notes 2017 P190題目。請(qǐng)問(wèn)老師，答案之所以會(huì)這么寫(xiě)，是因?yàn)镻(Y=1)=0.3, P(Y=2)=0.7兩個(gè)概率相加等于1，且sum[P(Xi | Y=1)]=1, sum[P(Xi
rate是f(1,1)嗎？ 那么assignment2的意思是S2小于f(1,1)嗎？ 那S1<S2<f(1,1)也不一定說(shuō)明bond被低估吧 這題比較關(guān)鍵，涉及好幾個(gè)核心知識(shí)點(diǎn) 還請(qǐng)老師詳細(xì)答疑噢，謝謝
老師，這個(gè)基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來(lái)要賣資產(chǎn)，所以我簽訂了一個(gè)空頭，以約定期貨價(jià)格賣出，我特別不明白到t2時(shí)候?yàn)槭裁次乙許2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時(shí)，老師說(shuō)return是觀察出來(lái)的，beta1和beta2是算出來(lái)的，然后將F回歸出來(lái)。我的問(wèn)題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個(gè)
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時(shí)，老師說(shuō)return是觀察出來(lái)的，beta1和beta2是算出來(lái)的，然后將F回歸出來(lái)。我的問(wèn)題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個(gè)
老師您好, 在學(xué)習(xí)多因素模型的基本面模型時(shí)，老師說(shuō)return是觀察出來(lái)的，beta1和beta2是算出來(lái)的，然后將F回歸出來(lái)。我的問(wèn)題是，F代表的是與行業(yè)平均相比的偏離deviation, 這個(gè)
這個(gè)方法很模糊,就是按照老師之前說(shuō)的那個(gè)方法,我都已經(jīng)知道了即期利率 S1,S2,S3,為什么還要計(jì)算遠(yuǎn)期利率f1,f2,f3呢... 直接左邊等于 1,然后按照直接那個(gè)公式也可以算了吧? 按照這個(gè)
老師 IRR計(jì)算器是在哪里講來(lái)著？具體章節(jié)可以的話麻煩告我下 這道題 我CF0=1000，co1=-3140，F01=4400，F02=1000 cpt irr后是5.98 為什么錯(cuò)了呀 另外這個(gè)C01是什么啊 計(jì)算器前面學(xué)過(guò)后面有點(diǎn)忘了 麻煩老師幫忙打字一下啊 謝謝了
為什么期貨價(jià)值偏高，現(xiàn)貨價(jià)值就偏低；現(xiàn)貨價(jià)值偏高，期貨價(jià)值就偏低？F=S*(1＋R)^t這個(gè)公式中，F、S正相關(guān)，一個(gè)增長(zhǎng)，另一個(gè)也增長(zhǎng)，一個(gè)下降，另一個(gè)也下降不是么？borrow usd啥意思，借入還是借出？
練習(xí)題第一題，為什么forward discount = > 答案c不對(duì)呢。我比較在意的點(diǎn)是 (F-S) / S = (r_pricing - r_base) / (1 + r_base
講義和老師講的套利模型公式中，Ri=E（Ri） beta1*F1 beta2*F2 ei，Ri是實(shí)際收益，F(xiàn)i是一個(gè)deviation，怎么這個(gè)例子就變了呢？變成超額收益和兩個(gè)系數(shù)之間的關(guān)系了？而且E（Ri）怎么就成無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益了？請(qǐng)老師再講解一下
金程問(wèn)答