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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
老師，資產(chǎn)x今天的收益率，是用U n-1 表示的嗎，不是用U n 嗎？（n 和n-1 是下標(biāo)）
計(jì)算EWMA和GARCH（1，1）模型的收益率時(shí)，到底是(U(n)-U(n-1))/U(n-1)還是In(U(n)/U(n-1))?怎么不同題不同算法，考試用哪種？？？
為什么算T statistic時(shí)分母是除以根號(hào)σ2/n呢？是除以樣本方差的話是n/（n-1）σ2為什么要除樣本均值的方差σ2/n呢？
N（d2）=2.24，N（-d2）是等于1-N（d2）還是等于老師說的-2.24啊，怎么記得是1-N（d2）呢
T分布公式根號(hào)里面是樣本方差除以N-1還是N？后面服從的是T（n-1）
我想問問這個(gè)樣本容量n，什么時(shí)候是除以n，什么時(shí)候是除以n-1？
還有如何準(zhǔn)確知道N呢，經(jīng)常用錯(cuò)N
為什么是除以n-1 而不是n
為什么這里不是N-1而是N呢
為什么1-N(d1)=N(-d1)
3-7頁 in n trails應(yīng)該改為n trials
T分布時(shí)，分母的N會(huì)變成N-1么？
SSE的df=N-2k， 還是N-K-1
金程問答